PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAIX с VBTLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAIX (USAA Income Fund) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - USAIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Victory, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, USAIX returned 2.62%/yr vs 1.56%/yr for VBTLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USAIX charges 0.44%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.

Доходность

Сравнение доходности USAIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.56% соответственно.

USAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.67%
3 года*
4.94%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.62%

VBTLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.47%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAIX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		0.66%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		0.21%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Correlation

The correlation between USAIX and VBTLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.89

The correlation between USAIX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VOOUSAIX с DFLVXUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с FXNAXUSAIX с USBLX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Доходность на риск

USAIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXVBTLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.30

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.96

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.78

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

5.33

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.02

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.76

+0.07

Просадки

Сравнение просадок USAIX и VBTLX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-18.81%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.89%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.31%

-6.00%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-18.14%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-18.81%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.38%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.67%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.96%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и VBTLX

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.78%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

3.96%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

6.01%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

4.98%

-0.33%

Сравнение комиссий USAIX и VBTLX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBTLX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.99%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USAIX and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBTLX has higher volatility (1.33%) compared to USAIX (1.26%). In terms of maximum drawdown, USAIX dropped -18.67% vs VBTLX's -18.81%.

USAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAIX и VBTLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор