Сравнение USAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VBTLX
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.34% соответственно.
USAIX
3.41%
-1.65%
3.25%
8.86%
0.17%
1.96%
VBTLX
1.27%
-1.95%
2.83%
6.57%
-0.30%
1.34%
Основные характеристики
| USAIX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 1.86 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 7.77 | 4.17 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 5.04% | 5.66% |
| Макс. просадка | -19.74% | -19.05% |
| Текущая просадка | -7.18% | -9.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VBTLX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между USAIX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.02% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% | 3.88% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VBTLX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VBTLX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.