Сравнение USAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.62% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VBTLX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
USAIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
USAIX
VBTLX
Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 4.70 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и VBTLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VBTLX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -18.81% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.73% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -18.14% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -18.81% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.86% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.67% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.97% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VBTLX
USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.56% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.55% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.59% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 4.36% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 5.98% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.97% | -0.33% |