PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAIX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с VBTLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между USAIX и VBTLX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USAIX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAIX:

1.10

VBTLX:

0.95

Коэф-т Сортино

USAIX:

1.61

VBTLX:

1.41

Коэф-т Омега

USAIX:

1.19

VBTLX:

1.17

Коэф-т Кальмара

USAIX:

0.60

VBTLX:

0.40

Коэф-т Мартина

USAIX:

3.26

VBTLX:

2.41

Индекс Язвы

USAIX:

1.65%

VBTLX:

2.09%

Дневная вол-ть

USAIX:

4.91%

VBTLX:

5.35%

Макс. просадка

USAIX:

-18.10%

VBTLX:

-18.68%

Текущая просадка

USAIX:

-3.67%

VBTLX:

-7.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAIX показывает доходность 1.79%, а VBTLX немного ниже – 1.71%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.51% соответственно.

USAIX

С начала года

1.79%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.66%

5 лет

1.30%

10 лет

2.49%

VBTLX

С начала года

1.71%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

0.76%

1 год

5.03%

5 лет

-0.81%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAIX и VBTLX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

USAIX
USAA Income Fund
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAIX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг риск-скорректированной доходности USAIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VBTLX в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAIX
USAA Income Fund		3.94%4.02%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.46%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и VBTLX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.10%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и VBTLX

USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.53% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...