Сравнение USAIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или VBTLX.
Основные характеристики
| USAIX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.95% | 2.01% |
| Дох-ть за 1 год | 10.23% | 7.82% |
| Дох-ть за 3 года | -2.04% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.38% | -0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 1.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 5.07 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 5.19% | 5.83% |
| Макс. просадка | -19.74% | -19.05% |
| Текущая просадка | -6.69% | -8.70% |
Корреляция
Корреляция между USAIX и VBTLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и VBTLX
С начала года, USAIX показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и VBTLX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и VBTLX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VBTLX в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.00% | 3.70% | 3.48% | 2.80% | 2.91% | 3.32% | 3.46% | 3.32% | 3.52% | 3.65% | 3.73% | 3.88% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и VBTLX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и VBTLX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.