PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USAA Income Fund (USAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9032882071

CUSIP

903288207

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

4 мар. 1974 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USAIX с USHYX USAIX с VBTLX
Популярные сравнения:
USAIX с USHYX USAIX с VBTLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
12.93%
USAIX (USAA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA Income Fund показал доход в 3.23% с начала года и 8.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Income Fund составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


USAIX

С начала года

3.23%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

3.25%

1 год

8.08%

5 лет (среднегодовая)

0.07%

10 лет (среднегодовая)

1.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%-0.93%1.10%-2.03%1.65%0.84%2.16%1.43%1.38%-2.06%3.23%
20233.63%-2.23%1.63%0.83%-1.16%0.03%0.40%-0.43%-2.56%-1.36%4.61%3.85%7.14%
2022-2.07%-1.38%-2.75%-3.74%0.11%-2.20%2.24%-2.31%-3.98%-1.09%3.53%-0.38%-13.38%
2021-0.13%-1.22%-0.91%1.00%0.53%1.05%1.11%-0.16%-0.73%-0.09%0.24%-2.27%-1.62%
20202.19%1.36%-6.84%3.55%1.50%2.01%2.21%-0.08%-0.05%-0.22%1.90%-0.86%6.45%
20191.61%0.35%2.09%0.43%1.53%1.56%0.29%2.47%-0.46%0.43%0.04%-0.07%10.70%
2018-0.98%-1.06%0.41%-0.68%0.53%-0.20%0.25%0.69%-0.53%-0.86%0.13%0.90%-1.41%
20170.53%1.03%-0.01%0.86%1.03%0.14%0.67%0.89%-0.42%0.34%-0.09%0.36%5.46%
20160.60%0.52%1.89%1.36%0.20%2.21%1.31%0.30%0.07%-0.72%-2.50%0.54%5.85%
20151.85%-0.49%0.28%-0.23%-0.18%-1.33%0.39%-0.67%0.28%0.37%-0.42%-0.92%-1.11%
20141.53%0.76%0.07%1.00%1.12%0.32%-0.22%0.96%-0.71%0.74%0.41%-0.23%5.87%
20130.01%0.73%0.29%1.24%-1.44%-2.18%0.46%-0.62%0.85%1.08%-0.11%-0.47%-0.22%

Комиссия

Комиссия USAIX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USAIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Income Fund (USAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.632.54
Коэффициент Сортино USAIX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.403.40
Коэффициент Омега USAIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.47
Коэффициент Кальмара USAIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.563.66
Коэффициент Мартина USAIX, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.4216.26
USAIX
^GSPC

USAA Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.54
USAIX (USAA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.42$0.39$0.37$0.40$0.45$0.43$0.44$0.45$0.46$0.49$0.50

Дивидендный доход

3.68%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%3.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.01$0.03$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.36
2023$0.00$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.07$0.42
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.03$0.06$0.39
2021$0.01$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.37
2020$0.01$0.04$0.02$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.40
2019$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.06$0.45
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.43
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.06$0.44
2016$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.06$0.45
2015$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.06$0.46
2014$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.09$0.49
2013$0.01$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-0.88%
USAIX (USAA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA Income Fund показал максимальную просадку в 19.74%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка USAA Income Fund составляет 7.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.74%5 авг. 2021 г.30721 окт. 2022 г.
-12.24%21 мая 2008 г.13024 нояб. 2008 г.13712 июн. 2009 г.267
-10.21%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.8221 июл. 2020 г.94
-9.43%18 окт. 1993 г.14811 мая 1994 г.2355 апр. 1995 г.383
-8.79%27 мар. 1987 г.14719 окт. 1987 г.7227 янв. 1988 г.219

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA Income Fund составляет 1.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34%
3.96%
USAIX (USAA Income Fund)
Benchmark (^GSPC)