PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAIX с USHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с USHYX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. USHYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAIX или USHYX.

Корреляция

Корреляция между USAIX и USHYX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USAIX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAIX:

1.01

USHYX:

2.50

Коэф-т Сортино

USAIX:

1.42

USHYX:

3.54

Коэф-т Омега

USAIX:

1.17

USHYX:

1.60

Коэф-т Кальмара

USAIX:

0.44

USHYX:

2.72

Коэф-т Мартина

USAIX:

2.82

USHYX:

11.64

Индекс Язвы

USAIX:

1.68%

USHYX:

0.70%

Дневная вол-ть

USAIX:

4.90%

USHYX:

3.28%

Макс. просадка

USAIX:

-19.74%

USHYX:

-33.59%

Текущая просадка

USAIX:

-6.17%

USHYX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 1.94% против 4.01% соответственно.

USAIX

С начала года

1.16%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

0.99%

1 год

4.92%

5 лет

0.34%

10 лет

1.94%

USHYX

С начала года

2.09%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

2.44%

1 год

8.14%

5 лет

6.68%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAIX и USHYX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
USAIX
USAA Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAIX и USHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг риск-скорректированной доходности USAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг риск-скорректированной доходности USHYX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAIX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и USHYX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности USHYX в 7.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAIX
USAA Income Fund		3.95%4.02%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%
USHYX
USAA High Income Fund		7.21%7.65%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и USHYX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и USHYX

USAA Income Fund (USAIX) и USAA High Income Fund (USHYX) имеют волатильность 1.41% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...