PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAIX с USHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USAIXUSHYX
Дох-ть с нач. г.3.95%6.66%
Дох-ть за 1 год10.23%13.22%
Дох-ть за 3 года-2.04%2.50%
Дох-ть за 5 лет0.38%3.82%
Дох-ть за 10 лет2.03%3.77%
Коэф-т Шарпа2.054.01
Коэф-т Сортино3.066.78
Коэф-т Омега1.382.03
Коэф-т Кальмара0.672.39
Коэф-т Мартина9.3031.24
Индекс Язвы1.14%0.42%
Дневная вол-ть5.19%3.26%
Макс. просадка-19.74%-33.65%
Текущая просадка-6.69%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USAIX и USHYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAIX и USHYX

С начала года, USAIX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
5.88%
USAIX
USHYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USAIX и USHYX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии USAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USAIX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAIX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USAIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USAIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USAIX, с текущим значением в 9.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.30
USHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 31.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.24

Сравнение коэффициента Шарпа USAIX и USHYX

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
4.01
USAIX
USHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и USHYX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности USHYX в 7.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USAIX
USAA Income Fund
4.00%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%3.88%
USHYX
USAA High Income Fund
7.74%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и USHYX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.69%
0
USAIX
USHYX

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и USHYX

USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.41%
0.62%
USAIX
USHYX