PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USAIX с USHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USAIX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
5.42%
USAIX
USHYX

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 1.92% против 3.72% соответственно.


USAIX

С начала года

3.23%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.25%

1 год

8.08%

5 лет (среднегодовая)

0.07%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

USHYX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.42%

1 год

11.12%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

Основные характеристики


USAIXUSHYX
Коэф-т Шарпа1.613.51
Коэф-т Сортино2.375.65
Коэф-т Омега1.291.88
Коэф-т Кальмара0.562.92
Коэф-т Мартина6.2726.42
Индекс Язвы1.29%0.42%
Дневная вол-ть5.03%3.17%
Макс. просадка-19.74%-33.65%
Текущая просадка-7.34%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USAIX и USHYX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии USAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USAIX и USHYX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USAIX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.613.51
Коэффициент Сортино USAIX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.375.65
Коэффициент Омега USAIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.88
Коэффициент Кальмара USAIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.562.92
Коэффициент Мартина USAIX, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.2726.42
USAIX
USHYX

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
3.51
USAIX
USHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и USHYX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности USHYX в 7.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USAIX
USAA Income Fund
3.68%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%3.88%
USHYX
USAA High Income Fund
7.10%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и USHYX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-0.43%
USAIX
USHYX

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и USHYX

USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
0.78%
USAIX
USHYX