Сравнение USAIX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 2.77% против 21.74% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и IYW
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
USAIX vs. IYW — Ранг доходности на риск
USAIX
IYW
Сравнение USAIX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.73 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.77 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.68 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.62 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.30 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и IYW составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и IYW
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и IYW
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -81.90% | +63.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -17.81% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -39.44% | +20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -39.44% | +20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -12.65% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -34.87% | +31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 5.55% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и IYW
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 8.23% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 15.99% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 26.92% | -22.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 25.78% | -20.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 24.98% | -20.34% |