PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USAIX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USAIX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund
-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 2.77% против 21.74% соответственно.


USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USAA Income Fund

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий USAIX и IYW

USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

USAIX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USAIXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.77

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.68

-0.65

USAIX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USAIXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.62

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.30

+0.53

Корреляция

Корреляция между USAIX и IYW составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и IYW

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund
4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и IYW

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


USAIXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-81.90%

+63.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-17.81%

+15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-39.44%

+20.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-39.44%

+20.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-12.65%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-34.87%

+31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.55%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и IYW

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USAIXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

8.23%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

15.99%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

26.92%

-22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

25.78%

-20.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

24.98%

-20.34%