PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USAIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		-0.08%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.77% против 13.75% соответственно.

USAIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.05%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.77%

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VOOUSAIX с VBTLXUSAIX с DFLVXUSAIX с IYWUSAIX с FXNAXUSAIX с USFR
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий USAIX и VTI

USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

USAIX
USAA Income Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

USAIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.53

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.16

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.62

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.48

+0.35

Корреляция

Корреляция между USAIX и VTI составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и VTI

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и VTI

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-55.45%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.92%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-25.36%

+6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-35.00%

+16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.39%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-8.08%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.62%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и VTI

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.41%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

9.75%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

19.02%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

17.40%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

18.28%

-13.64%