Сравнение USAIX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям DFLVX по среднегодовой доходности: 2.77% против 11.15% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и DFLVX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%.
Доходность на риск
USAIX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
USAIX
DFLVX
Сравнение USAIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.63 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.40 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 6.16 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и DFLVX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и DFLVX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFLVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и DFLVX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -65.65% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -12.28% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -19.83% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -41.79% | +23.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -4.06% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.52% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.80% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и DFLVX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 4.16% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 8.48% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 16.53% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 15.95% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 18.40% | -13.76% |