PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.01% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USBLX и USAAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USAAX в 0.84%.

USAAX
USAA Growth Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.70

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.17

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.92

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

3.21

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.70

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.31

Корреляция

Корреляция между USBLX и USAAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и USAAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и USAAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-66.79%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-16.92%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-41.75%

+21.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-41.75%

+19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-13.69%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-18.87%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.87%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.86%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

12.46%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

22.63%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

24.02%

-15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

22.05%

-12.99%