Сравнение USBLX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и PALDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund	-2.22%	10.30%	13.32%	16.10%	-15.82%	14.80%	10.78%	18.46%	-1.95%	4.31%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	-1.78%	13.62%	18.96%	18.90%	-15.65%	16.30%	10.68%	22.27%	-4.12%	5.95%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

USBLX

1 день: 1.49%

1 месяц: -3.41%

С начала года: -2.22%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 10.01%

3 года*: 10.50%

5 лет*: 5.74%

10 лет*: 7.54%

PALDX

1 день: 1.92%

1 месяц: -3.56%

С начала года: -1.78%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 14.14%

3 года*: 14.44%

5 лет*: 8.20%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Название символа

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с USBLX:

USBLX с VTMFX USBLX с GSBFX USBLX с MNHAX USBLX с VBIAX USBLX с SWPPX USBLX с FXAIX USBLX с IEMG

Часто сравнивают с PALDX:

PALDX с VONG PALDX с VBIAX PALDX с VOO PALDX с FHLKX PALDX с MAPOX PALDX с SCD PALDX с GWPAX

Сравнение комиссий USBLX и PALDX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

USBLX

USAA Growth and Tax Strategy Fund

PALDX

PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

USBLX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USBLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PALDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USBLX	PALDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.24	1.26	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	1.86	-0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.28	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.46	1.82	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.14	8.67	-1.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USBLX	PALDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.24	1.26	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	0.68	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.73	+0.07

Корреляция

Корреляция между USBLX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и PALDX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund	2.19%	1.96%	2.28%	2.11%	1.74%	1.66%	1.88%	1.95%	2.73%	2.16%	2.31%	2.69%
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund	5.52%	5.42%	10.40%	2.94%	6.19%	6.87%	2.58%	4.58%	3.65%	1.48%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и PALDX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USBLX	PALDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.49%	-26.16%	-7.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.48%	-8.20%	+0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.51%	-20.47%	-0.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.93%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.82%	-4.16%	+0.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.31%	-4.16%	-0.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.53%	1.72%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и PALDX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USBLX	PALDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.86%	3.74%	-0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.78%	6.16%	-1.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.47%	11.65%	-3.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.63%	12.11%	-3.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.06%	12.76%	-3.70%

Сравнение USBLX с PALDX

Доходность

Сравнение доходности USBLX и PALDX

Сравнение доходности по годам USBLX и PALDX

Доходность по периодам

USBLX

PALDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USBLX и PALDX

Доходность на риск

USBLX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

USBLX

PALDX

Сравнение USBLX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USBLX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и PALDX

Просадки

Сравнение просадок USBLX и PALDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и PALDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)