Сравнение IEMG с IXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS).
IEMG и IXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или IXUS.
Основные характеристики
IEMG | IXUS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.02% | 4.51% |
Дох-ть за 1 год | 9.89% | 14.73% |
Дох-ть за 3 года | -4.20% | 1.72% |
Дох-ть за 5 лет | 2.76% | 6.08% |
Дох-ть за 10 лет | 3.12% | 4.42% |
Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.27 |
Дневная вол-ть | 14.16% | 12.47% |
Макс. просадка | -38.72% | -36.23% |
Current Drawdown | -19.20% | -2.24% |
Корреляция
Корреляция между IEMG и IXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и IXUS
С начала года, IEMG показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 3.12% против 4.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий IEMG и IXUS
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMG c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.72 | ||||
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 1.27 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и IXUS
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IXUS в 2.99%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.83% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.99% | 3.13% | 2.48% | 3.11% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.40% | 2.57% | 2.80% | 2.95% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и IXUS
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEMG и IXUS
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и IXUS
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.