PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEMG с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEMGIXUS
Дох-ть с нач. г.2.02%4.51%
Дох-ть за 1 год9.89%14.73%
Дох-ть за 3 года-4.20%1.72%
Дох-ть за 5 лет2.76%6.08%
Дох-ть за 10 лет3.12%4.42%
Коэф-т Шарпа0.721.27
Дневная вол-ть14.16%12.47%
Макс. просадка-38.72%-36.23%
Current Drawdown-19.20%-2.24%

Корреляция

0.89
-1.001.00

Корреляция между IEMG и IXUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и IXUS

С начала года, IEMG показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у IXUS с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям IXUS по среднегодовой доходности: 3.12% против 4.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
38.72%
86.08%
IEMG
IXUS

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

Сравнение комиссий IEMG и IXUS

IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEMG c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.72
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
1.27

Сравнение коэффициента Шарпа IEMG и IXUS

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IXUS равного 1.27. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IEMG и IXUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.72
1.27
IEMG
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и IXUS

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IXUS в 2.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.83%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
2.99%3.13%2.48%3.11%1.85%3.09%3.00%2.40%2.57%2.80%2.95%2.07%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и IXUS

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки IXUS в -36.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEMG и IXUS


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.20%
-2.24%
IEMG
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и IXUS

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.94%
2.60%
IEMG
IXUS