Сравнение IEMG с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
IEMG и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или SCHE.
Основные характеристики
IEMG | SCHE | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 1.37% |
Дох-ть за 1 год | 9.78% | 7.56% |
Дох-ть за 3 года | -4.53% | -4.46% |
Дох-ть за 5 лет | 2.68% | 2.36% |
Дох-ть за 10 лет | 3.15% | 3.21% |
Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.65 |
Дневная вол-ть | 14.21% | 14.06% |
Макс. просадка | -38.72% | -36.16% |
Current Drawdown | -19.52% | -20.23% |
Корреляция
Корреляция между IEMG и SCHE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и SCHE
С начала года, IEMG показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 3.15%, а акции SCHE немного впереди с 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий IEMG и SCHE
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMG c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.79 | ||||
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.65 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и SCHE
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SCHE в 3.78%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.84% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.78% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и SCHE
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEMG и SCHE
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и SCHE
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 3.25% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.