PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEMG с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IEMGSCHE
Дох-ть с нач. г.1.62%1.37%
Дох-ть за 1 год9.78%7.56%
Дох-ть за 3 года-4.53%-4.46%
Дох-ть за 5 лет2.68%2.36%
Дох-ть за 10 лет3.15%3.21%
Коэф-т Шарпа0.790.65
Дневная вол-ть14.21%14.06%
Макс. просадка-38.72%-36.16%
Current Drawdown-19.52%-20.23%

Корреляция

0.98
-1.001.00

Корреляция между IEMG и SCHE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и SCHE

С начала года, IEMG показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 3.15%, а акции SCHE немного впереди с 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
38.18%
36.58%
IEMG
SCHE

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий IEMG и SCHE

IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEMG c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.79
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
0.65

Сравнение коэффициента Шарпа IEMG и SCHE

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 0.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IEMG и SCHE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.801.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.79
0.65
IEMG
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и SCHE

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SCHE в 3.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.84%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.78%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и SCHE

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IEMG и SCHE


-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.52%
-20.23%
IEMG
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и SCHE

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 3.25% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.25%
3.17%
IEMG
SCHE