Сравнение IEMG с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
IEMG и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или SCHE.
Корреляция
Корреляция между IEMG и SCHE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности IEMG и SCHE
Основные характеристики
IEMG:
-0.01
SCHE:
0.23
IEMG:
0.10
SCHE:
0.43
IEMG:
1.01
SCHE:
1.05
IEMG:
-0.01
SCHE:
0.18
IEMG:
-0.03
SCHE:
0.73
IEMG:
5.25%
SCHE:
5.33%
IEMG:
16.68%
SCHE:
16.79%
IEMG:
-38.71%
SCHE:
-36.16%
IEMG:
-18.82%
SCHE:
-16.08%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMG показывает доходность -3.75%, а SCHE немного выше – -3.57%. За последние 10 лет акции IEMG уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.61% соответственно.
IEMG
-3.75%
-8.44%
-12.27%
-0.03%
6.72%
2.43%
SCHE
-3.57%
-8.19%
-11.81%
3.93%
7.01%
2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и SCHE
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IEMG и SCHE
IEMG
SCHE
Сравнение IEMG c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и SCHE
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности SCHE в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.45% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.28% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и SCHE
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и SCHE
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 7.86% и 8.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с IEMG или SCHE
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Filtering portfolio screening columns
Bee Zee
Bonds (BND and/or BNDX) are greatly favored over stocks by the optimizer
I have not seem many orange lines winning against original or benchmark no matter what I do. But the software seems to be doing something when all is stock or stock ETFs. However, Bonds and Stocks don't work well together. The moment I add BND or BNDX, the optimizer puts almost all of the weight in the bonds. I ran out of the free limit of calculations.
Maybe it's a message we all need to hear: invest in bond ETFs. Maybe I'm not using the tool correctly. Maybe there is something wrong with the tool.
I don't know.
-- Fred
Fred