PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с SCHE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

IEMG и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.21%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.78% соответственно.

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%

SCHE

1 день
-0.67%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.15%
1 год
21.70%
3 года*
13.64%
5 лет*
3.59%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с IXUSIEMG с SPYIEMG с EEMV
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENXSCHE с VGK

Сравнение комиссий IEMG и SCHE

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.71

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.80

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

6.65

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между IEMG и SCHE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и SCHE

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHE в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.87%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и SCHE

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-36.20%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.29%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-33.77%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.20%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-8.76%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-12.71%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.28%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и SCHE

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

7.64%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

12.64%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

18.24%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.51%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

19.42%

+0.42%