PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с SCHE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEMG returned 9.39%/yr vs 8.21%/yr for SCHE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.21% соответственно.

IEMG

1 день
-6.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
16.97%
6 месяцев
18.63%
1 год
39.01%
3 года*
20.12%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.39%

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		16.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between IEMG and SCHE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.98

The correlation between IEMG and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и SCHE

Секторы
IEMG
SCHE

Технологии

35.0%
30.8%

Финансовые услуги

18.4%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.9%

Промышленность

9.0%
4.9%

Сырьевые материалы

6.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.2%

Энергетика

3.8%
3.1%

Здравоохранение

3.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Технологии

IEMG
35.0%
SCHE
30.8%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
SCHE
13.6%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
SCHE
8.9%

Промышленность

IEMG
9.0%
SCHE
4.9%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
SCHE
3.9%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
SCHE
5.2%

Энергетика

IEMG
3.8%
SCHE
3.1%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
SCHE
2.8%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
SCHE
2.0%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
SCHE
2.1%

Недвижимость

IEMG
1.7%
SCHE
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с IXUSIEMG с SPYIEMG с EEMV
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENXSCHE с VGK

Доходность на риск

IEMG vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.42

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.99

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.10

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

7.54

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IEMG и SCHE

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-36.20%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.29%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-17.08%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-33.37%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.20%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.46%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-12.59%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.14%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и SCHE

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

6.56%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

14.22%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

16.76%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

17.75%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

19.50%

+0.63%

Сравнение комиссий IEMG и SCHE

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и SCHE

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SCHE в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.35%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IEMG and SCHE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (10.23%) compared to SCHE (6.56%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, IEMG leads with 9.39% vs 8.21% for SCHE. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SCHE has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 9.39% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHE has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.35% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while SCHE is Emerging Markets Equities. IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.11% for SCHE.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор