PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEMG с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с EMXC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

IEMG и EMXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или EMXC.

Корреляция

Корреляция между IEMG и EMXC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEMG:

0.51

EMXC:

0.29

Коэф-т Сортино

IEMG:

0.95

EMXC:

0.63

Коэф-т Омега

IEMG:

1.12

EMXC:

1.08

Коэф-т Кальмара

IEMG:

0.47

EMXC:

0.34

Коэф-т Мартина

IEMG:

1.85

EMXC:

0.89

Индекс Язвы

IEMG:

5.88%

EMXC:

7.19%

Дневная вол-ть

IEMG:

18.83%

EMXC:

17.82%

Макс. просадка

IEMG:

-38.71%

EMXC:

-42.80%

Текущая просадка

IEMG:

-7.47%

EMXC:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 7.57%.

IEMG

С начала года

9.71%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

8.33%

1 год

9.50%

5 лет

8.86%

10 лет

3.67%

EMXC

С начала года

7.57%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

5.56%

1 год

5.18%

5 лет

11.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IEMG и EMXC

IEMG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEMG и EMXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEMG c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа EMXC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EMXC

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности EMXC в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.92%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.50%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EMXC

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EMXC

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 4.49% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...