PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

IEMG и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.66% соответственно.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPYIEMG с EEMV
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAXVWO с SCHE

Сравнение комиссий IEMG и VWO

IEMG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.28

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.80

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.89

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

7.18

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между IEMG и VWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и VWO

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и VWO

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-67.68%

+28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.23%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-32.80%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-36.39%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-8.13%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-15.93%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.22%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и VWO

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

7.41%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.26%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

17.83%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.21%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

19.18%

+0.66%