Сравнение IEMG с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
IEMG и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEMG или VWO.
Доходность
Сравнение доходности IEMG и VWO
Доходность по периодам
С начала года, IEMG показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 3.33%, а акции VWO немного впереди с 3.35%.
IEMG
8.41%
-5.25%
0.12%
13.35%
3.87%
3.33%
VWO
11.57%
-4.87%
2.28%
15.97%
4.45%
3.35%
Основные характеристики
| IEMG | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 4.42 | 5.68 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 15.08% | 14.79% |
| Макс. просадка | -38.72% | -67.68% |
| Текущая просадка | -14.14% | -10.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMG и VWO
IEMG берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEMG и VWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEMG c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMG и VWO
Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VWO в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.74% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.65% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок IEMG и VWO
Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEMG и VWO
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 4.61% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.