PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

IEMG и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEMG показывает доходность 4.55%, а EEM немного выше – 4.61%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.66% соответственно.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPYIEMG с EEMV
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMVEEM с SPEM

Сравнение комиссий IEMG и EEM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.67

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.26

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.52

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.62

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между IEMG и EEM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EEM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EEM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-66.43%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.52%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-37.82%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-39.82%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.60%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-16.12%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EEM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.35% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

9.51%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

15.13%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

20.24%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

18.43%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

20.32%

-0.48%