PortfoliosLab logo
Сравнение IEMG с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEMG и EEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IEMG и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.20%
36.03%
IEMG
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEMG:

0.47

EEM:

0.52

Коэф-т Сортино

IEMG:

0.80

EEM:

0.87

Коэф-т Омега

IEMG:

1.10

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

IEMG:

0.38

EEM:

0.37

Коэф-т Мартина

IEMG:

1.52

EEM:

1.64

Индекс Язвы

IEMG:

5.80%

EEM:

6.04%

Дневная вол-ть

IEMG:

18.70%

EEM:

19.26%

Макс. просадка

IEMG:

-38.71%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

IEMG:

-13.17%

EEM:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции IEMG превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.09% соответственно.


IEMG

С начала года

2.95%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-2.50%

1 год

8.22%

5 лет

7.78%

10 лет

2.84%

EEM

С начала года

3.90%

1 месяц

-2.10%

6 месяцев

-2.08%

1 год

9.31%

5 лет

6.39%

10 лет

2.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEMG и EEM

IEMG берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEMG: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEMG и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMG
Ранг риск-скорректированной доходности IEMG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEMG c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEMG: 0.47
EEM: 0.52
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEMG: 0.80
EEM: 0.87
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEMG: 1.10
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEMG: 0.38
EEM: 0.37
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEMG: 1.52
EEM: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.52
IEMG
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и EEM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности EEM в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.11%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.34%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и EEM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.17%
-17.74%
IEMG
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и EEM

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 11.18% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
11.35%
IEMG
EEM