Сравнение USB с ALLE
USB (U.S. Bancorp) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. USB operates in Banks - Regional (Financial Services), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, USB returned 8.24%/yr vs 8.32%/yr for ALLE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USB имеют среднегодовую доходность 8.24%, а акции ALLE немного впереди с 8.32%.
USB
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 20.90%
- С начала года
- 22.23%
- 1 год
- 45.71%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.24%
ALLE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам USB и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 22.23% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
ALLE Allegion plc | -11.70% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between USB and ALLE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.48 |
The correlation between USB and ALLE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$99.71B
ALLE:
$11.99B
USB:
$5.25
ALLE:
$7.32
USB:
12.18
ALLE:
19.05
USB:
2.28
ALLE:
2.90
USB:
1.64
ALLE:
5.75
USB:
$43.74B
ALLE:
$4.16B
USB:
$27.90B
ALLE:
$1.87B
USB:
$10.86B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. ALLE — Ранг доходности на риск
USB
ALLE
Сравнение USB c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.11 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -0.21 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и ALLE
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -43.25% | -32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -29.84% | +13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -29.84% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -38.87% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -43.25% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.80% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -11.09% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 14.91% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и ALLE
Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 6.28%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 8.59% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 20.94% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 25.88% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.72% | 26.27% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 26.82% | +3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и ALLE
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ALLE в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.52% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
USB U.S. Bancorp | 3.25% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и ALLE
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 10.92B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 10.92B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 10.92B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
USB and ALLE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (8.59%) compared to USB (6.28%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs ALLE's -43.25%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор