PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALLE с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLE и PNR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ALLE и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.73%
39.16%
ALLE
PNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

1.40

PNR:

2.46

Коэф-т Сортино

ALLE:

2.10

PNR:

3.25

Коэф-т Омега

ALLE:

1.25

PNR:

1.43

Коэф-т Кальмара

ALLE:

1.25

PNR:

4.70

Коэф-т Мартина

ALLE:

4.40

PNR:

14.34

Индекс Язвы

ALLE:

6.66%

PNR:

4.31%

Дневная вол-ть

ALLE:

20.97%

PNR:

25.11%

Макс. просадка

ALLE:

-43.25%

PNR:

-58.95%

Текущая просадка

ALLE:

-8.33%

PNR:

-1.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$12.20B

PNR:

$17.97B

EPS

ALLE:

$6.50

PNR:

$3.98

Цена/прибыль

ALLE:

21.59

PNR:

27.15

PEG коэффициент

ALLE:

1.85

PNR:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$3.72B

PNR:

$4.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.64B

PNR:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$882.40M

PNR:

$939.50M

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 50.06%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 11.31% против 12.36% соответственно.


ALLE

С начала года

12.19%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

20.72%

1 год

29.97%

5 лет (среднегодовая)

3.88%

10 лет (среднегодовая)

11.31%

PNR

С начала года

50.06%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

39.16%

1 год

62.03%

5 лет (среднегодовая)

20.44%

10 лет (среднегодовая)

12.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALLE c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.402.46
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.103.25
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.43
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.254.70
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.4014.34
ALLE
PNR

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PNR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.40
2.46
ALLE
PNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и PNR

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PNR в 0.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALLE
Allegion plc
1.34%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%0.00%
PNR
Pentair plc
0.85%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%1.24%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и PNR

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PNR в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.33%
-1.14%
ALLE
PNR

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и PNR

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 3.56%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.56%
4.08%
ALLE
PNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab