Сравнение ALLE с PNR
ALLE (Allegion plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ALLE returned 10.32%/yr vs 6.43%/yr for PNR. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -33.06%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 10.32% против 6.43% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 20.29%
- 6 месяцев
- -1.81%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 10.32%
- Всё время*
- 11.29%
PNR
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -28.52%
- С начала года
- -33.06%
- 1 год
- -32.97%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 6.43%
- Всё время*
- 9.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | $259.04M | $212.16M | $168.85M |
PNR Pentair plc | $219.67M | $250.21M | $193.65M |
Сравнение доходности по годам ALLE и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 6.72% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
PNR Pentair plc | -33.06% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between ALLE and PNR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between ALLE and PNR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$14.34B
PNR:
$11.02B
ALLE:
$7.62
PNR:
$3.97
ALLE:
22.12
PNR:
17.38
ALLE:
2.47
PNR:
3.11
ALLE:
3.40
PNR:
2.82
ALLE:
6.84
PNR:
2.99
ALLE:
$4.29B
PNR:
$4.01B
ALLE:
$1.92B
PNR:
$1.66B
ALLE:
$996.30M
PNR:
$929.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. PNR — Ранг доходности на риск
ALLE
PNR
Сравнение ALLE c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.74 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -1.60 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и PNR
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -77.65% | +34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -44.97% | +15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -44.97% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -50.47% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -52.34% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -37.95% | +32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -19.49% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 20.63% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и PNR
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 12.15%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 19.52% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.86% | 27.63% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 32.68% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 29.80% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 29.73% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и PNR
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PNR в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.26% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
PNR Pentair plc | 1.54% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и PNR
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 517.50M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 395.00M при выручке в 932.60M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 254.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 166.50M при выручке в 932.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 184.60M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 128.60M при выручке в 932.60M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and PNR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (19.52%) compared to ALLE (12.15%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs PNR's -77.65%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор