PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLE с PNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с PNR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALLE (Allegion plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ALLE in Security & Protection Services, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, ALLE returned 8.72%/yr vs 8.49%/yr for PNR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -15.17%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -27.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALLE имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции PNR немного отстают с 8.49%.

ALLE

1 день
4.07%
1 месяц
3.16%
С начала года
-15.17%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-5.38%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.76%
10 лет*
8.72%

PNR

1 день
2.26%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-27.76%
6 месяцев
-28.61%
1 год
-25.34%
3 года*
8.78%
5 лет*
3.64%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и PNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-15.17%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
PNR
Pentair plc		-27.76%4.53%40.00%64.16%-37.38%39.24%17.89%23.68%-18.87%28.67%

Correlation

The correlation between ALLE and PNR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.58

The correlation between ALLE and PNR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.60B

PNR:

$12.25B

EPS

ALLE:

$7.33

PNR:

$4.07

Коэффициент P/E

ALLE:

18.29

PNR:

18.37

Коэффициент PEG

ALLE:

2.04

PNR:

3.29

Коэффициент P/S

ALLE:

2.79

PNR:

2.94

Коэффициент P/B

ALLE:

5.52

PNR:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

PNR:

$4.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

PNR:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

PNR:

$922.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Pentair plc

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с SPYALLE с VTIALLE с USBALLE с CRMALLE с SCHGALLE с VOO
Часто сравнивают с PNR:
PNR с ECLPNR с NVTPNR с POOLPNR с IEXPNR с CWCOPNR с SPYPNR с COST

Доходность на риск

ALLE vs. PNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг доходности на риск PNR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLEPNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-0.92

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
-1.15

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.85

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.69

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.57

+1.18

ALLE vs. PNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа PNR равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLE и PNR

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLEPNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-77.65%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-36.62%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-36.62%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-50.47%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-52.34%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.87%

-33.03%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-19.45%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

16.19%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и PNR

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLEPNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.93%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

24.04%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.63%

27.78%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

28.91%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

29.29%

-2.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и PNR

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PNR в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.58%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
PNR
Pentair plc		1.39%0.96%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20222023202420252026
1.03B
1.04B
(ALLE) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%20222023202420252026
44.0%
41.8%
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and PNR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLE has higher volatility (8.44%) compared to PNR (7.93%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs PNR's -77.65%.

ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и PNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор