Сравнение ALLE с PNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или PNR.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и PNR
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 47.53%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.63% соответственно.
ALLE
12.85%
-6.10%
17.19%
37.12%
4.94%
11.35%
PNR
47.53%
7.86%
29.17%
71.03%
21.22%
10.63%
Фундаментальные показатели
| ALLE | PNR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.29B | $17.21B |
| EPS | $6.50 | $4.00 |
| Цена/прибыль | 21.76 | 26.04 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.72B | $4.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $882.40M | $939.50M |
Основные характеристики
| ALLE | PNR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 16.68 |
| Индекс Язвы | 6.43% | 4.31% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 25.37% |
| Макс. просадка | -43.25% | -58.95% |
| Текущая просадка | -7.79% | -0.25% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALLE и PNR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и PNR
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности PNR в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.34% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 0.87% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и PNR
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки PNR в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и PNR
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности