PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLE с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLE и PNR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALLE с PNR

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или PNR.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.65

PNR:

0.60

Коэф-т Сортино

ALLE:

1.01

PNR:

0.97

Коэф-т Омега

ALLE:

1.12

PNR:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.63

PNR:

0.53

Коэф-т Мартина

ALLE:

1.37

PNR:

1.52

Индекс Язвы

ALLE:

10.46%

PNR:

10.57%

Дневная вол-ть

ALLE:

25.04%

PNR:

31.31%

Макс. просадка

ALLE:

-43.41%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

ALLE:

-7.86%

PNR:

-10.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$12.16B

PNR:

$15.92B

EPS

ALLE:

$7.12

PNR:

$3.87

Коэффициент P/E

ALLE:

19.85

PNR:

25.01

Коэффициент PEG

ALLE:

1.85

PNR:

1.71

Коэффициент P/S

ALLE:

3.18

PNR:

3.91

Коэффициент P/B

ALLE:

8.79

PNR:

4.42

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$3.82B

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.70B

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$945.10M

PNR:

$929.10M

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 8.78% против 10.28% соответственно.

ALLE

С начала года

8.13%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-0.05%

1 год

15.26%

3 года

9.37%

5 лет

8.43%

10 лет

8.78%

PNR

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-8.98%

1 год

18.23%

3 года

27.40%

5 лет

23.25%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Pentair plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLE и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLE c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNR равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и PNR

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PNR в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLE
Allegion plc		1.38%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%
PNR
Pentair plc		0.99%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и PNR

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и PNR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и PNR

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 4.76%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
941.90M
1.01B
(ALLE) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%20212022202320242025
44.9%
39.9%
(ALLE) Валовая рентабельность
(PNR) Валовая рентабельность
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 941.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 403.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 196.40M при выручке в 941.90M, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 148.20M при выручке в 941.90M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 154.90M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.