PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USB с KEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USB с KEY

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или KEY.

Корреляция

Корреляция между USB и KEY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USB и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67,446.53%
857.59%
USB
KEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.07

KEY:

0.14

Коэф-т Сортино

USB:

0.30

KEY:

0.48

Коэф-т Омега

USB:

1.04

KEY:

1.06

Коэф-т Кальмара

USB:

0.06

KEY:

0.12

Коэф-т Мартина

USB:

0.19

KEY:

0.44

Индекс Язвы

USB:

10.57%

KEY:

11.40%

Дневная вол-ть

USB:

29.30%

KEY:

37.15%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

KEY:

-87.08%

Текущая просадка

USB:

-26.50%

KEY:

-35.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$62.48B

KEY:

$16.37B

EPS

USB:

$4.04

KEY:

-$0.19

Коэффициент PEG

USB:

1.48

KEY:

0.67

Коэффициент P/S

USB:

2.46

KEY:

3.67

Коэффициент P/B

USB:

1.17

KEY:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$20.09B

KEY:

$2.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$24.06B

KEY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$6.66B

KEY:

-$131.00M

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью -13.07%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 2.79% против 4.17% соответственно.

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.68%

10 лет

2.79%

KEY

С начала года

-13.07%

1 месяц

-8.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.20%

5 лет

10.21%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и KEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
KEY: 0.14
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
KEY: 0.48
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
KEY: 1.06
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
KEY: 0.12
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.19
KEY: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа KEY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.14
USB
KEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и KEY

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности KEY в 5.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
KEY
KeyCorp		5.57%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%

Просадки

Сравнение просадок USB и KEY

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.50%
-35.35%
USB
KEY

Волатильность

Сравнение волатильности USB и KEY

Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 16.56%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
19.48%
USB
KEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию