PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USB с KEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USB и KEY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USB и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62,218.10%
776.27%
USB
KEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

-0.38

KEY:

-0.20

Коэф-т Сортино

USB:

-0.34

KEY:

-0.05

Коэф-т Омега

USB:

0.96

KEY:

0.99

Коэф-т Кальмара

USB:

-0.33

KEY:

-0.16

Коэф-т Мартина

USB:

-1.16

KEY:

-0.75

Индекс Язвы

USB:

9.13%

KEY:

9.46%

Дневная вол-ть

USB:

28.04%

KEY:

35.26%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

KEY:

-87.08%

Текущая просадка

USB:

-32.19%

KEY:

-40.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$57.38B

KEY:

$14.76B

EPS

USB:

$3.79

KEY:

-$0.32

PEG коэффициент

USB:

1.36

KEY:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$23.93B

KEY:

$4.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$23.50B

KEY:

$5.49B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$6.66B

KEY:

$583.00M

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -22.08%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью -20.45%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.41% соответственно.


USB

С начала года

-22.08%

1 месяц

-16.56%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-10.17%

5 лет

7.95%

10 лет

1.88%

KEY

С начала года

-20.45%

1 месяц

-17.16%

6 месяцев

-17.86%

1 год

-6.16%

5 лет

13.75%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и KEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

KEY
Ранг риск-скорректированной доходности KEY, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
USB: -0.38
KEY: -0.20
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: -0.34
KEY: -0.05
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 0.96
KEY: 0.99
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
USB: -0.33
KEY: -0.16
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
USB: -1.16
KEY: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KEY равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.20
USB
KEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и KEY

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности KEY в 6.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp
5.40%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
KEY
KeyCorp
6.09%4.78%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%

Просадки

Сравнение просадок USB и KEY

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.19%
-40.84%
USB
KEY

Волатильность

Сравнение волатильности USB и KEY

Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 13.99%, в то время как у KeyCorp (KEY) волатильность равна 15.72%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.99%
15.72%
USB
KEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab