PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USB с KEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USB и KEY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности USB и KEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
79,237.75%
762.87%
USB
KEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.72

KEY:

0.83

Коэф-т Сортино

USB:

1.18

KEY:

1.49

Коэф-т Омега

USB:

1.14

KEY:

1.18

Коэф-т Кальмара

USB:

0.56

KEY:

0.61

Коэф-т Мартина

USB:

2.91

KEY:

4.55

Индекс Язвы

USB:

6.24%

KEY:

6.12%

Дневная вол-ть

USB:

25.37%

KEY:

33.57%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

KEY:

-87.08%

Текущая просадка

USB:

-13.72%

KEY:

-25.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$77.97B

KEY:

$17.64B

EPS

USB:

$3.25

KEY:

$0.00

Цена/прибыль

USB:

15.38

KEY:

0.00

PEG коэффициент

USB:

1.22

KEY:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$34.70B

KEY:

$8.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$34.70B

KEY:

$9.96B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$7.62B

KEY:

$560.00M

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у KEY с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 3.92% против 5.97% соответственно.


USB

С начала года

14.64%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

23.57%

1 год

15.32%

5 лет

-0.11%

10 лет

3.92%

KEY

С начала года

24.98%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

28.58%

1 год

26.03%

5 лет

1.40%

10 лет

5.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USB c KEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.720.83
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.181.49
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.18
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.560.61
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.914.55
USB
KEY

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEY равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и KEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.72
0.83
USB
KEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и KEY

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности KEY в 4.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USB
U.S. Bancorp
4.11%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%
KEY
KeyCorp
4.80%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок USB и KEY

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и KEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.72%
-25.85%
USB
KEY

Волатильность

Сравнение волатильности USB и KEY

U.S. Bancorp (USB) и KeyCorp (KEY) имеют волатильность 7.13% и 6.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.13%
6.90%
USB
KEY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и KEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab