PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USB с CFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между USB и CFG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности USB и CFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.62%
162.90%
USB
CFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.51

CFG:

1.13

Коэф-т Сортино

USB:

0.91

CFG:

1.81

Коэф-т Омега

USB:

1.11

CFG:

1.22

Коэф-т Кальмара

USB:

0.41

CFG:

0.88

Коэф-т Мартина

USB:

2.13

CFG:

7.00

Индекс Язвы

USB:

6.17%

CFG:

5.04%

Дневная вол-ть

USB:

25.67%

CFG:

31.14%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

CFG:

-65.60%

Текущая просадка

USB:

-14.28%

CFG:

-13.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$77.97B

CFG:

$19.72B

EPS

USB:

$3.25

CFG:

$2.55

Цена/прибыль

USB:

15.38

CFG:

17.55

PEG коэффициент

USB:

1.22

CFG:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$34.70B

CFG:

$10.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$34.70B

CFG:

$10.16B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$7.62B

CFG:

$939.00M

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 34.54%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 3.98% против 9.25% соответственно.


USB

С начала года

13.90%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

24.05%

1 год

12.76%

5 лет

-0.31%

10 лет

3.98%

CFG

С начала года

34.54%

1 месяц

-8.40%

6 месяцев

25.14%

1 год

32.90%

5 лет

5.85%

10 лет

9.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение USB c CFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.511.13
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.911.81
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.22
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.410.88
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.137.00
USB
CFG

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CFG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и CFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
1.13
USB
CFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и CFG

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CFG в 3.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USB
U.S. Bancorp
4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%
CFG
Citizens Financial Group, Inc.
3.94%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USB и CFG

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.28%
-13.02%
USB
CFG

Волатильность

Сравнение волатильности USB и CFG

U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеют волатильность 7.06% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.06%
7.10%
USB
CFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и CFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab