PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USB с CFG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USB с CFG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или CFG.

Корреляция

Корреляция между USB и CFG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USB и CFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
130.39%
USB
CFG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.07

CFG:

0.30

Коэф-т Сортино

USB:

0.30

CFG:

0.66

Коэф-т Омега

USB:

1.04

CFG:

1.09

Коэф-т Кальмара

USB:

0.06

CFG:

0.32

Коэф-т Мартина

USB:

0.19

CFG:

1.13

Индекс Язвы

USB:

10.57%

CFG:

9.20%

Дневная вол-ть

USB:

29.30%

CFG:

34.82%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

CFG:

-65.60%

Текущая просадка

USB:

-26.50%

CFG:

-23.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$62.48B

CFG:

$16.39B

EPS

USB:

$4.04

CFG:

$3.15

Коэффициент P/E

USB:

9.88

CFG:

11.77

Коэффициент PEG

USB:

1.48

CFG:

0.26

Коэффициент P/S

USB:

2.46

CFG:

2.30

Коэффициент P/B

USB:

1.17

CFG:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$20.09B

CFG:

$5.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$24.06B

CFG:

$6.88B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$6.66B

CFG:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью -14.57%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.31% соответственно.

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.68%

10 лет

2.79%

CFG

С начала года

-14.57%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-9.03%

1 год

9.80%

5 лет

15.85%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и CFG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CFG
Ранг риск-скорректированной доходности CFG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c CFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
CFG: 0.30
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
CFG: 0.66
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
CFG: 1.09
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
CFG: 0.32
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.19
CFG: 1.13

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CFG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и CFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.30
USB
CFG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и CFG

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности CFG в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
CFG
Citizens Financial Group, Inc.		4.53%3.84%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%0.40%

Просадки

Сравнение просадок USB и CFG

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.50%
-23.78%
USB
CFG

Волатильность

Сравнение волатильности USB и CFG

Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 16.56%, в то время как у Citizens Financial Group, Inc. (CFG) волатильность равна 20.86%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
20.86%
USB
CFG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и CFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию