Сравнение USB с CFG
USB (U.S. Bancorp) and CFG (Citizens Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, USB returned 8.07%/yr vs 17.52%/yr for CFG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности USB и CFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 8.07% против 17.52% соответственно.
USB
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.07%
CFG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.70%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 67.58%
- 3 года*
- 45.43%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение доходности по годам USB и CFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 13.70% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 19.80% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
Correlation
The correlation between USB and CFG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between USB and CFG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
USB:
$93.38B
CFG:
$29.66B
USB:
$5.02
CFG:
$4.55
USB:
11.97
CFG:
15.17
USB:
2.16
CFG:
2.66
USB:
1.58
CFG:
1.23
USB:
$43.34B
CFG:
$11.28B
USB:
$27.22B
CFG:
$8.02B
USB:
$10.34B
CFG:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. CFG — Ранг доходности на риск
USB
CFG
Сравнение USB c CFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | CFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.71 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 11.41 | -4.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и CFG
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -65.60% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -18.32% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -29.08% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -56.19% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -65.60% | +13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -17.87% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.94% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и CFG
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Citizens Financial Group, Inc. (CFG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | CFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.17% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 19.22% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 26.13% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.79% | 33.95% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.29% | 38.06% | -7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и CFG
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности CFG в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.61% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
USB U.S. Bancorp | 3.43% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и CFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и CFG
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 650.00M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
USB and CFG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.99%) compared to CFG (7.17%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs CFG's -65.60%.
CFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и CFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор