PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USB с CFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USB с CFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USB (U.S. Bancorp) and CFG (Citizens Financial Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, USB returned 6.10%/yr vs 14.47%/yr for CFG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности USB и CFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у CFG с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям CFG по среднегодовой доходности: 6.10% против 14.47% соответственно.

USB

1 день
-2.67%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.44%
1 год
24.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.10%

CFG

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.19%
С начала года
6.84%
6 месяцев
12.08%
1 год
55.57%
3 года*
35.98%
5 лет*
8.70%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USB и CFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USB
U.S. Bancorp		0.62%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%
CFG
Citizens Financial Group, Inc.		6.84%38.60%38.01%-11.01%-13.37%37.02%-6.73%41.84%-27.44%19.91%

Correlation

The correlation between USB and CFG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г.

0.80

The correlation between USB and CFG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$82.63B

CFG:

$26.45B

EPS

USB:

$5.02

CFG:

$4.55

Коэффициент P/E

USB:

10.59

CFG:

13.53

Коэффициент P/S

USB:

1.91

CFG:

2.37

Коэффициент P/B

USB:

1.40

CFG:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$43.34B

CFG:

$11.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$27.22B

CFG:

$8.02B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$10.34B

CFG:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Bancorp

Citizens Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с HBANUSB с VOOUSB с RY.TO
Часто сравнивают с CFG:
CFG с RFCFG с KEYCFG с WALCFG с VOOCFG с SCHDCFG с IVVCFG с JPM

Доходность на риск

USB vs. CFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг доходности на риск USB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CFG
Ранг доходности на риск CFG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFG: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USB c CFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBCFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.14

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.79

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.05

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

9.42

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USB vs. CFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CFG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и CFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBCFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.14

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USB и CFG

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки CFG в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и CFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBCFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.08%

-65.60%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.21%

-18.32%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-29.08%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.13%

-56.19%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.13%

-65.60%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-9.02%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-17.95%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

5.92%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USB и CFG

U.S. Bancorp (USB) и Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеют волатильность 6.79% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBCFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.07%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

18.95%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

26.11%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

34.02%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

38.19%

-7.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и CFG

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности CFG в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFG
Citizens Financial Group, Inc.		2.93%2.94%3.84%5.07%4.11%3.30%4.36%3.35%3.30%1.52%1.29%1.53%
USB
U.S. Bancorp		3.88%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и CFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Citizens Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.84B
3.03B
(USB) Общая выручка
(CFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USB и CFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности U.S. Bancorp и Citizens Financial Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
61.7%
67.0%
Активы портфеля
USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

CFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

CFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 650.00M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

CFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 517.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

Часто задаваемые вопросы

USB and CFG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFG has higher volatility (7.07%) compared to USB (6.79%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs CFG's -65.60%.

CFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USB и CFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор