Сравнение ALLE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -9.12% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.54% против 16.95% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -17.86%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.54%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ALLE
SCHG
Сравнение ALLE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.09 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.71 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.57 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ALLE и SCHG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и SCHG
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.44% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и SCHG
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -34.59% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -16.41% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -34.59% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -34.59% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -12.51% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -5.22% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 4.84% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и SCHG
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 5.00%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 6.77% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 12.54% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 22.45% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 22.31% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 21.51% | +5.07% |