PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALLE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALLE и SCHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ALLE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.16%
13.73%
ALLE
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.43

SCHG:

2.21

Коэф-т Сортино

ALLE:

0.75

SCHG:

2.85

Коэф-т Омега

ALLE:

1.09

SCHG:

1.40

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.45

SCHG:

3.11

Коэф-т Мартина

ALLE:

1.23

SCHG:

12.24

Индекс Язвы

ALLE:

7.02%

SCHG:

3.14%

Дневная вол-ть

ALLE:

20.00%

SCHG:

17.47%

Макс. просадка

ALLE:

-43.25%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

ALLE:

-13.84%

SCHG:

-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 38.35%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.84% соответственно.


ALLE

С начала года

5.45%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

11.98%

1 год

5.92%

5 лет

2.65%

10 лет

10.24%

SCHG

С начала года

38.35%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

15.16%

1 год

38.34%

5 лет

20.45%

10 лет

16.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALLE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.432.21
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.752.85
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.40
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.453.11
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.2312.24
ALLE
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43
2.21
ALLE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и SCHG

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SCHG в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALLE
Allegion plc
1.09%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.41%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и SCHG

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.84%
-1.82%
ALLE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и SCHG

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 4.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.39%
5.13%
ALLE
SCHG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab