Сравнение ALLE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.77%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.35% против 16.44% соответственно.
ALLE
12.85%
-6.10%
17.19%
37.12%
4.94%
11.35%
SCHG
32.77%
2.85%
15.79%
38.25%
20.42%
16.44%
Основные характеристики
| ALLE | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 6.43% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 16.99% |
| Макс. просадка | -43.25% | -34.59% |
| Текущая просадка | -7.79% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALLE и SCHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и SCHG
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.34% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и SCHG
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и SCHG
Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.56% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.