Сравнение ALLE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или SCHG.
Основные характеристики
| ALLE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.70% | 7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 11.55% | 35.53% |
| Дох-ть за 3 года | -1.88% | 9.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 17.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 15.81% |
| Макс. просадка | -43.25% | -34.59% |
| Current Drawdown | -14.51% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между ALLE и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и SCHG
С начала года, ALLE показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.32% против 15.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и SCHG
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.51% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и SCHG
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и SCHG
Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.44% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.