Сравнение ALLE с SCHG
ALLE (Allegion plc) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, ALLE returned 8.32%/yr vs 18.48%/yr for SCHG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.32% против 18.48% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.32%
SCHG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам ALLE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -11.70% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 6.40% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between ALLE and SCHG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between ALLE and SCHG has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ALLE
SCHG
Сравнение ALLE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.08 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.45 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и SCHG
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -34.59% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -16.41% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -23.39% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -34.59% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -34.59% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.80% | -1.80% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -5.19% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 5.11% | +9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и SCHG
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 4.61% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 12.80% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 16.35% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 22.41% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 21.56% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и SCHG
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.52% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ALLE and SCHG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (8.59%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор