PortfoliosLab logo
Сравнение ALLE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALLE и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.06%
403.80%
ALLE
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.52

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

ALLE:

0.92

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

ALLE:

1.11

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.58

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

ALLE:

1.26

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

ALLE:

10.27%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

ALLE:

25.04%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

ALLE:

-43.25%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

ALLE:

-8.34%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.97% против 14.72% соответственно.


ALLE

С начала года

7.19%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-3.23%

1 год

11.91%

5 лет

9.20%

10 лет

9.97%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLE: 0.52
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLE: 0.92
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLE: 1.11
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLE: 0.58
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLE: 1.26
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.56
ALLE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и SCHG

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLE
Allegion plc
1.40%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и SCHG

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-14.31%
ALLE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и SCHG

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 13.97%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
16.65%
ALLE
SCHG