Сравнение USB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или VOO.
Доходность
Сравнение доходности USB и VOO
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 21.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.91% против 13.11% соответственно.
USB
21.08%
2.95%
26.71%
40.79%
1.15%
4.91%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| USB | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 6.45% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 26.69% | 12.23% |
| Макс. просадка | -76.08% | -33.99% |
| Текущая просадка | -8.88% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USB и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и VOO
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.89% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USB и VOO
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и VOO
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.