Сравнение USB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | -1.52% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.30% против 14.05% соответственно.
USB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.30%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. VOO — Ранг доходности на риск
USB
VOO
Сравнение USB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 7.29 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.70 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.83 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между USB и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и VOO
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.96% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USB и VOO
Максимальная просадка USB за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -33.99% | -58.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -11.98% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -24.52% | -27.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -33.99% | -18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -6.29% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -3.72% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 2.52% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и VOO
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.29% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 9.44% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 18.10% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 16.82% | +12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 17.99% | +12.24% |