Сравнение ALLE с CRM
ALLE (Allegion plc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 10.32%/yr vs 9.21%/yr for CRM. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 10.32% против 9.21% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 20.29%
- 6 месяцев
- -1.81%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 10.32%
- Всё время*
- 11.29%
CRM
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.50%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 19.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | $259.04M | $212.16M | $168.85M |
| $2.31B | $2.17B | $2.57B |
Сравнение доходности по годам ALLE и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 6.72% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
CRM Salesforce, Inc. | -26.78% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ALLE and CRM is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ALLE and CRM has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$14.34B
CRM:
$158.05B
ALLE:
$7.62
CRM:
$8.68
ALLE:
22.12
CRM:
22.23
ALLE:
2.47
CRM:
0.05
ALLE:
3.40
CRM:
4.16
ALLE:
6.84
CRM:
4.91
ALLE:
$4.29B
CRM:
$42.83B
ALLE:
$1.92B
CRM:
$33.25B
ALLE:
$996.30M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. CRM — Ранг доходности на риск
ALLE
CRM
Сравнение ALLE c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.49 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -0.90 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и CRM
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -70.50% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -43.33% | +13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -58.67% | +28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -58.67% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -58.67% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -46.87% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -16.39% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 23.69% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и CRM
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 12.15%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 14.39% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.86% | 32.90% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 41.07% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 37.79% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 35.72% | -8.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и CRM
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности CRM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.26% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
CRM Salesforce, Inc. | 0.89% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и CRM
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 517.50M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 254.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 184.60M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and CRM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (14.39%) compared to ALLE (12.15%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs CRM's -70.50%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор