PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLE с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с CRM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или CRM.

Корреляция

Корреляция между ALLE и CRM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLE и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.06%
380.27%
ALLE
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.52

CRM:

-0.07

Коэф-т Сортино

ALLE:

0.92

CRM:

0.17

Коэф-т Омега

ALLE:

1.11

CRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.58

CRM:

-0.08

Коэф-т Мартина

ALLE:

1.26

CRM:

-0.20

Индекс Язвы

ALLE:

10.27%

CRM:

13.91%

Дневная вол-ть

ALLE:

25.04%

CRM:

38.75%

Макс. просадка

ALLE:

-43.25%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

ALLE:

-8.34%

CRM:

-27.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$10.91B

CRM:

$240.71B

EPS

ALLE:

$6.80

CRM:

$6.36

Коэффициент P/E

ALLE:

18.60

CRM:

39.38

Коэффициент PEG

ALLE:

1.75

CRM:

1.13

Коэффициент P/S

ALLE:

2.89

CRM:

6.35

Коэффициент P/B

ALLE:

7.27

CRM:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$2.88B

CRM:

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.28B

CRM:

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$715.20M

CRM:

$8.10B

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 9.97% против 14.70% соответственно.

ALLE

С начала года

7.19%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-3.23%

1 год

11.91%

5 лет

9.20%

10 лет

9.97%

CRM

С начала года

-20.70%

1 месяц

-8.14%

6 месяцев

-7.44%

1 год

-3.60%

5 лет

11.64%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLE и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLE c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLE: 0.52
CRM: -0.07
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLE: 0.92
CRM: 0.17
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLE: 1.11
CRM: 1.03
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLE: 0.58
CRM: -0.08
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLE: 1.26
CRM: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.07
ALLE
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и CRM

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности CRM в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLE
Allegion plc		1.40%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%
CRM
salesforce.com, inc.		0.61%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и CRM

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.34%
-27.85%
ALLE
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и CRM

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 13.97%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
16.05%
ALLE
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию