Сравнение ALLE с CRM
ALLE (Allegion plc) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ALLE returned 8.72%/yr vs 7.07%/yr for CRM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.17%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -42.04%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.07% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -15.17%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.72%
CRM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -14.95%
- С начала года
- -42.04%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -43.19%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- 7.07%
Сравнение доходности по годам ALLE и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.17% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
CRM Salesforce, Inc. | -42.04% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between ALLE and CRM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between ALLE and CRM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
CRM:
$133.05B
ALLE:
$7.33
CRM:
$8.59
ALLE:
18.29
CRM:
17.78
ALLE:
2.04
CRM:
0.04
ALLE:
2.79
CRM:
3.33
ALLE:
5.52
CRM:
3.89
ALLE:
$4.16B
CRM:
$42.83B
ALLE:
$1.87B
CRM:
$33.25B
ALLE:
$965.50M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. CRM — Ранг доходности на риск
ALLE
CRM
Сравнение ALLE c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.97 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.96 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и CRM
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -70.50% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -44.68% | +14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -58.67% | +28.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -58.67% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -58.67% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -57.94% | +33.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -16.20% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 22.09% | -8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и CRM
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 8.44%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 16.32% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 31.83% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 38.24% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 37.15% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 35.39% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и CRM
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CRM в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.58% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
CRM Salesforce, Inc. | 1.12% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и CRM
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and CRM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.32%) compared to ALLE (8.44%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs CRM's -70.50%.
ALLE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор