PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALLE с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с CRM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или CRM.

Корреляция

Корреляция между ALLE и CRM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.57

CRM:

0.13

Коэф-т Сортино

ALLE:

1.08

CRM:

0.42

Коэф-т Омега

ALLE:

1.13

CRM:

1.06

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.70

CRM:

0.12

Коэф-т Мартина

ALLE:

1.49

CRM:

0.28

Индекс Язвы

ALLE:

10.67%

CRM:

14.98%

Дневная вол-ть

ALLE:

25.05%

CRM:

39.14%

Макс. просадка

ALLE:

-43.41%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

ALLE:

-6.23%

CRM:

-21.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$12.37B

CRM:

$277.12B

EPS

ALLE:

$7.12

CRM:

$6.36

Коэффициент P/E

ALLE:

20.20

CRM:

45.41

Коэффициент PEG

ALLE:

2.27

CRM:

1.25

Коэффициент P/S

ALLE:

3.24

CRM:

7.31

Коэффициент P/B

ALLE:

7.70

CRM:

4.36

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$3.82B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.70B

CRM:

$22.28B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$945.10M

CRM:

$5.74B

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -13.48%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 8.84% против 14.97% соответственно.

ALLE

С начала года

10.04%

1 месяц

14.90%

6 месяцев

0.26%

1 год

14.14%

5 лет

8.99%

10 лет

8.84%

CRM

С начала года

-13.48%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-15.25%

1 год

5.00%

5 лет

11.44%

10 лет

14.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLE и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLE c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа CRM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и CRM

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CRM в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLE
Allegion plc		1.36%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%
CRM
salesforce.com, inc.		0.56%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и CRM

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.41%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и CRM

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
941.90M
9.99B
(ALLE) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и salesforce.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
44.9%
77.8%
(ALLE) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 422.50M при выручке в 941.90M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 196.40M при выручке в 941.90M, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 148.20M при выручке в 941.90M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.