PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USB с TFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USB с TFC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Truist Financial Corporation (TFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или TFC.

Корреляция

Корреляция между USB и TFC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USB и TFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Truist Financial Corporation (TFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,107.19%
1,870.19%
USB
TFC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.07

TFC:

0.06

Коэф-т Сортино

USB:

0.30

TFC:

0.31

Коэф-т Омега

USB:

1.04

TFC:

1.04

Коэф-т Кальмара

USB:

0.06

TFC:

0.04

Коэф-т Мартина

USB:

0.19

TFC:

0.21

Индекс Язвы

USB:

10.57%

TFC:

8.58%

Дневная вол-ть

USB:

29.30%

TFC:

30.89%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

TFC:

-66.56%

Текущая просадка

USB:

-26.50%

TFC:

-34.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$62.48B

TFC:

$49.63B

EPS

USB:

$4.04

TFC:

-$0.19

Коэффициент PEG

USB:

1.48

TFC:

1.94

Коэффициент P/S

USB:

2.46

TFC:

4.30

Коэффициент P/B

USB:

1.17

TFC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$20.09B

TFC:

$8.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$24.06B

TFC:

$8.46B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$6.66B

TFC:

-$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у TFC с доходностью -12.18%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям TFC по среднегодовой доходности: 2.79% против 3.76% соответственно.

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.68%

10 лет

2.79%

TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.88%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и TFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c TFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
TFC: 0.06
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
TFC: 0.31
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
TFC: 1.04
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
TFC: 0.04
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.19
TFC: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFC равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и TFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.06
USB
TFC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и TFC

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности TFC в 5.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
TFC
Truist Financial Corporation		5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%

Просадки

Сравнение просадок USB и TFC

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и TFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.50%
-34.04%
USB
TFC

Волатильность

Сравнение волатильности USB и TFC

Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 16.56%, в то время как у Truist Financial Corporation (TFC) волатильность равна 18.32%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
18.32%
USB
TFC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и TFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию