PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALLE с ECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALLE с ECL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALLE (Allegion plc) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ALLE returned 8.32%/yr vs 9.83%/yr for ECL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.83% соответственно.

ALLE

1 день
2.69%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-14.01%
С начала года
-11.70%
1 год
-3.17%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.32%

ECL

1 день
2.02%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
5.59%
1 год
4.08%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLE и ECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALLE
Allegion plc		-11.70%23.54%4.66%22.32%-19.26%15.06%-5.41%57.89%1.18%25.32%
ECL
Ecolab Inc.		5.59%13.19%19.29%37.94%-37.10%9.38%13.17%32.26%11.07%15.80%

Correlation

The correlation between ALLE and ECL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г.

0.51

The correlation between ALLE and ECL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$11.99B

ECL:

$77.60B

EPS

ALLE:

$7.32

ECL:

$7.40

Коэффициент P/E

ALLE:

19.05

ECL:

37.24

Коэффициент PEG

ALLE:

2.13

ECL:

1.97

Коэффициент P/S

ALLE:

2.90

ECL:

4.77

Коэффициент P/B

ALLE:

5.75

ECL:

7.82

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$4.16B

ECL:

$16.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$1.87B

ECL:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$965.50M

ECL:

$3.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allegion plc

Ecolab Inc.

Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с USBALLE с CRMALLE с VOOALLE с SCHG
Часто сравнивают с ECL:
ECL с XYLECL с SHWECL с VIE.PAECL с PNRECL с VOOECL с CNIECL с CLX

Доходность на риск

ALLE vs. ECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ECL
Ранг доходности на риск ECL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALLEECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.19

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.41

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.20

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

0.44

-0.65

ALLE vs. ECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ECL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALLE и ECL

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLEECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-47.19%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.84%

-20.09%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.84%

-20.09%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.87%

-43.70%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.25%

-43.70%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.80%

-10.10%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-7.99%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

9.26%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и ECL

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLEECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

6.65%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

16.57%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

21.47%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.27%

23.99%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

25.06%

+1.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и ECL

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности ECL в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.52%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
ECL
Ecolab Inc.		1.03%1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.03B
4.07B
(ALLE) Общая выручка
(ECL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLE и ECL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegion plc и Ecolab Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
44.0%
43.6%
Активы портфеля
ALLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.

ECL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

ALLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

ECL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

ALLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

ECL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

ALLE and ECL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLE has higher volatility (8.59%) compared to ECL (6.65%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs ECL's -47.19%.

ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLE и ECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор