Сравнение ALLE с ECL
ALLE (Allegion plc) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ALLE returned 8.72%/yr vs 10.22%/yr for ECL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 8.72% против 10.22% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- -15.17%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.72%
ECL
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам ALLE и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -15.17% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
ECL Ecolab Inc. | 5.81% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between ALLE and ECL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between ALLE and ECL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$11.60B
ECL:
$78.38B
ALLE:
$7.33
ECL:
$7.40
ALLE:
18.29
ECL:
37.35
ALLE:
2.04
ECL:
1.98
ALLE:
2.79
ECL:
4.78
ALLE:
5.52
ECL:
7.84
ALLE:
$4.16B
ECL:
$16.45B
ALLE:
$1.87B
ECL:
$7.29B
ALLE:
$965.50M
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. ECL — Ранг доходности на риск
ALLE
ECL
Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.23 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.52 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и ECL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -47.19% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -20.09% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -20.09% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -43.70% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -43.70% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.87% | -9.91% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -7.98% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 8.97% | +4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и ECL
Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL) имеют волатильность 8.44% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 8.10% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.67% | 16.27% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 21.09% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 23.92% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 25.03% | +1.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и ECL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ECL в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.58% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
ECL Ecolab Inc. | 1.03% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и ECL
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and ECL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (8.44%) compared to ECL (8.10%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs ECL's -47.19%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор