Сравнение ALLE с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или ECL.
Основные характеристики
ALLE | ECL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.34% | 17.14% |
Дох-ть за 1 год | 30.82% | 46.33% |
Дох-ть за 3 года | 3.42% | 4.01% |
Дох-ть за 5 лет | 9.62% | 6.75% |
Дох-ть за 10 лет | 11.10% | 9.34% |
Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.50 |
Дневная вол-ть | 24.88% | 18.54% |
Макс. просадка | -43.25% | -47.18% |
Current Drawdown | -5.60% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
ALLE | ECL | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $11.74B | $65.55B |
Прибыль на акцию | $6.12 | $4.79 |
Цена/прибыль | 21.92 | 47.86 |
PEG коэффициент | 2.31 | 2.43 |
Выручка (12 мес.) | $3.65B | $15.32B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $1.32B | $5.43B |
EBITDA (12 мес.) | $834.60M | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между ALLE и ECL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и ECL
С начала года, ALLE показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Allegion plc | 1.33 | ||||
Ecolab Inc. | 2.50 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и ECL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ECL в 0.95%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegion plc | 1.36% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
Ecolab Inc. | 0.95% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и ECL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLE и ECL
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и ECL
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.