PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALLE с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALLEECL
Дох-ть с нач. г.6.34%17.14%
Дох-ть за 1 год30.82%46.33%
Дох-ть за 3 года3.42%4.01%
Дох-ть за 5 лет9.62%6.75%
Дох-ть за 10 лет11.10%9.34%
Коэф-т Шарпа1.332.50
Дневная вол-ть24.88%18.54%
Макс. просадка-43.25%-47.18%
Current Drawdown-5.60%0.00%

Фундаментальные показатели


ALLEECL
Рыночная капитализация$11.74B$65.55B
Прибыль на акцию$6.12$4.79
Цена/прибыль21.9247.86
PEG коэффициент2.312.43
Выручка (12 мес.)$3.65B$15.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.32B$5.43B
EBITDA (12 мес.)$834.60M$3.11B

Корреляция

0.51
-1.001.00

Корреляция между ALLE и ECL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и ECL

С начала года, ALLE показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
208.13%
143.23%
ALLE
ECL

Сравнение акций, фондов или ETF


Allegion plc

Ecolab Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALLE
Allegion plc
1.33
ECL
Ecolab Inc.
2.50

Сравнение коэффициента Шарпа ALLE и ECL

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ECL равного 2.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALLE и ECL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.33
2.50
ALLE
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и ECL

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ECL в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALLE
Allegion plc
1.36%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%0.00%
ECL
Ecolab Inc.
0.95%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.21%1.17%1.11%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и ECL

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLE и ECL


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.60%
0
ALLE
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и ECL

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.12%
3.01%
ALLE
ECL