Сравнение ALLE с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или ECL.
Основные характеристики
| ALLE | ECL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.18% | 15.06% |
| Дох-ть за 1 год | -1.73% | 3.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.64% | 4.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 7.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 31.44% | 31.69% |
| Макс. просадка | -43.25% | -47.18% |
Фундаментальные показатели
| ALLE | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.26B | $47.47B |
| Прибыль на акцию | $5.54 | $4.03 |
| Цена/прибыль | 19.00 | 41.37 |
| PEG коэффициент | 2.03 | 2.01 |
| Выручка (12 мес.) | $3.47B | $14.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.32B | $5.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $770.50M | $2.83B |
Корреляция
Корреляция между ALLE и ECL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ALLE и ECL
С начала года, ALLE показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 15.06%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 9.74% против 7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ALLE и ECL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности ECL в 1.55%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.95% | 1.56% | 1.11% | 1.13% | 0.91% | 1.11% | 0.86% | 0.81% | 0.66% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
ECL Ecolab Inc. | 1.55% | 1.42% | 0.85% | 0.90% | 0.99% | 1.20% | 1.20% | 1.30% | 1.27% | 1.22% | 1.03% | 1.30% |
Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 0.02 | ||||
ECL Ecolab Inc. | 0.23 |
Сравнение просадок ALLE и ECL
Максимальная просадка ALLE за указанный период составила -31.32%, что примерно соответствует максимальной просадке ECL равной -39.25%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ALLE и ECL
Сравнение волатильности ALLE и ECL
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.