PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALLE с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALLEECL
Дох-ть с нач. г.-7.45%21.33%
Дох-ть за 1 год-0.19%32.98%
Дох-ть за 3 года-4.37%5.65%
Дох-ть за 5 лет3.54%5.83%
Дох-ть за 10 лет8.52%9.51%
Коэф-т Шарпа0.051.96
Дневная вол-ть22.97%17.90%
Макс. просадка-43.25%-47.19%
Текущая просадка-17.84%-0.67%

Фундаментальные показатели


ALLEECL
Рыночная капитализация$10.44B$68.97B
EPS$6.12$5.41
Цена/прибыль19.4744.65
PEG коэффициент2.192.33
Общая выручка (12 мес.)$3.62B$15.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.58B$6.43B
EBITDA (12 мес.)$833.70M$2.51B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ALLE и ECL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALLE и ECL

С начала года, ALLE показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 21.33%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
168.17%
152.72%
ALLE
ECL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allegion plc

Ecolab Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.11
ECL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECL, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECL, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECL, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECL, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.55

Сравнение коэффициента Шарпа ALLE и ECL

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа ECL равного 1.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALLE и ECL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.05
1.96
ALLE
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и ECL

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ECL в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALLE
Allegion plc
1.60%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%0.00%
ECL
Ecolab Inc.
0.70%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%0.93%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и ECL

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-17.84%
-0.67%
ALLE
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и ECL

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.40%
4.18%
ALLE
ECL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию