PortfoliosLab logo
Сравнение ALLE с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLE и ECL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ALLE и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.02%
153.18%
ALLE
ECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.36

ECL:

0.46

Коэф-т Сортино

ALLE:

0.71

ECL:

0.76

Коэф-т Омега

ALLE:

1.09

ECL:

1.11

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.41

ECL:

0.59

Коэф-т Мартина

ALLE:

0.89

ECL:

1.80

Индекс Язвы

ALLE:

10.28%

ECL:

5.27%

Дневная вол-ть

ALLE:

25.14%

ECL:

20.48%

Макс. просадка

ALLE:

-43.25%

ECL:

-47.19%

Текущая просадка

ALLE:

-10.32%

ECL:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLE:

$12.00B

ECL:

$67.98B

EPS

ALLE:

$7.12

ECL:

$7.36

Коэффициент P/E

ALLE:

19.17

ECL:

32.36

Коэффициент PEG

ALLE:

1.88

ECL:

2.87

Коэффициент P/S

ALLE:

3.14

ECL:

4.32

Коэффициент P/B

ALLE:

7.31

ECL:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

ALLE:

$3.82B

ECL:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLE:

$2.22B

ECL:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

ALLE:

$911.60M

ECL:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции ALLE превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 9.64% против 9.10% соответственно.


ALLE

С начала года

4.87%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-3.56%

1 год

11.87%

5 лет

7.62%

10 лет

9.64%

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-5.57%

1 год

8.77%

5 лет

4.95%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLE и ECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLE: 0.36
ECL: 0.46
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLE: 0.71
ECL: 0.76
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLE: 1.09
ECL: 1.11
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLE: 0.41
ECL: 0.59
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLE: 0.89
ECL: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECL равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.46
ALLE
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и ECL

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности ECL в 1.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLE
Allegion plc
1.43%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%
ECL
Ecolab Inc.
1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и ECL

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.32%
-11.51%
ALLE
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и ECL

Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
10.10%
ALLE
ECL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLE и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию