Сравнение ALLE с ECL
ALLE (Allegion plc) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, ALLE returned 10.32%/yr vs 9.99%/yr for ECL. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 9.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALLE имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции ECL немного отстают с 9.99%.
ALLE
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 20.29%
- 6 месяцев
- -1.81%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 10.32%
- Всё время*
- 11.29%
ECL
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 14.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | $259.04M | $212.16M | $168.85M |
ECL Ecolab Inc. | $395.97M | $337.71M | $427.72M |
Сравнение доходности по годам ALLE и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 6.72% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
ECL Ecolab Inc. | 9.33% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between ALLE and ECL is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between ALLE and ECL has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALLE:
$14.34B
ECL:
$80.34B
ALLE:
$7.62
ECL:
$7.45
ALLE:
22.12
ECL:
38.31
ALLE:
2.47
ECL:
2.03
ALLE:
3.40
ECL:
4.81
ALLE:
6.84
ECL:
8.03
ALLE:
$4.29B
ECL:
$16.84B
ALLE:
$1.92B
ECL:
$3.71B
ALLE:
$996.30M
ECL:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. ECL — Ранг доходности на риск
ALLE
ECL
Сравнение ALLE c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.41 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 0.87 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и ECL
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -47.19% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -20.09% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -20.09% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -43.70% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -43.70% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -6.92% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -7.99% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 9.58% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и ECL
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 7.52% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.86% | 17.33% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 21.80% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 24.09% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 25.11% | +1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и ECL
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности ECL в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.26% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
ECL Ecolab Inc. | 0.99% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALLE и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegion plc и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALLE и ECL
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 517.50M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.77B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в -40.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 254.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 757.90M при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 184.60M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.90M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALLE and ECL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (12.15%) compared to ECL (7.52%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs ECL's -47.19%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор