Сравнение ALLE с VTI
ALLE (Allegion plc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, ALLE returned 8.32%/yr vs 14.66%/yr for VTI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.32% против 14.66% соответственно.
ALLE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 8.32%
VTI
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам ALLE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -11.70% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between ALLE and VTI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between ALLE and VTI has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. VTI — Ранг доходности на риск
ALLE
VTI
Сравнение ALLE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.48 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 10.85 | -11.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VTI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -55.45% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -8.92% | -20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.84% | -19.30% | -10.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -25.36% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -35.00% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.80% | -0.73% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -8.00% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 2.03% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VTI
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 3.38% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 10.13% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 12.82% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 17.51% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 18.28% | +8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VTI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VTI в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.52% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.05% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ALLE and VTI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLE has higher volatility (8.59%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, ALLE dropped -43.25% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLE и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор