Сравнение ALLE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALLE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | -9.12% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.69% соответственно.
ALLE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -17.86%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 9.54%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLE vs. VTI — Ранг доходности на риск
ALLE
VTI
Сравнение ALLE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.54 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 7.30 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ALLE и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VTI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.44% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VTI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALLE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -55.45% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.44% | -12.30% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.87% | -25.36% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.25% | -35.00% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -5.54% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -8.08% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 2.60% | +5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VTI
Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALLE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.48% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 9.75% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 19.02% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 17.41% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 18.29% | +8.29% |