Сравнение ALLE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или VTI.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VTI
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.59% соответственно.
ALLE
11.54%
-8.87%
13.15%
33.38%
4.67%
11.20%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| ALLE | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.21 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 21.73% | 12.51% |
| Макс. просадка | -43.25% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.87% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALLE и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VTI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.35% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VTI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VTI
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.