Сравнение ALLE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или VTI.
Корреляция
Корреляция между ALLE и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VTI
Основные характеристики
ALLE:
-0.21
VTI:
-0.14
ALLE:
-0.14
VTI:
-0.08
ALLE:
0.98
VTI:
0.99
ALLE:
-0.24
VTI:
-0.13
ALLE:
-0.44
VTI:
-0.66
ALLE:
10.27%
VTI:
3.49%
ALLE:
21.78%
VTI:
16.16%
ALLE:
-43.25%
VTI:
-55.45%
ALLE:
-18.77%
VTI:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.61% соответственно.
ALLE
-5.00%
-1.84%
-14.44%
-4.21%
9.59%
8.47%
VTI
-13.96%
-13.23%
-11.53%
-1.10%
16.80%
10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALLE и VTI
ALLE
VTI
Сравнение ALLE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VTI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VTI в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.58% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VTI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VTI
Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 9.09% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.