Сравнение ALLE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или VTI.
Корреляция
Корреляция между ALLE и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VTI
Основные характеристики
ALLE:
1.40
VTI:
2.62
ALLE:
2.10
VTI:
3.49
ALLE:
1.25
VTI:
1.48
ALLE:
1.25
VTI:
3.82
ALLE:
4.40
VTI:
16.72
ALLE:
6.66%
VTI:
1.96%
ALLE:
20.97%
VTI:
12.51%
ALLE:
-43.25%
VTI:
-55.45%
ALLE:
-8.33%
VTI:
-1.01%
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.21% соответственно.
ALLE
12.19%
-2.23%
20.72%
29.97%
3.88%
11.31%
VTI
27.49%
0.90%
14.04%
32.18%
15.00%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VTI
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VTI в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.34% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VTI
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VTI
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.