Сравнение ALLE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или VOO.
Корреляция
Корреляция между ALLE и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VOO
Основные характеристики
ALLE:
0.36
VOO:
0.54
ALLE:
0.71
VOO:
0.88
ALLE:
1.09
VOO:
1.13
ALLE:
0.41
VOO:
0.55
ALLE:
0.89
VOO:
2.27
ALLE:
10.28%
VOO:
4.55%
ALLE:
25.14%
VOO:
19.19%
ALLE:
-43.25%
VOO:
-33.99%
ALLE:
-10.32%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.24% соответственно.
ALLE
4.87%
6.39%
-3.56%
11.87%
7.62%
9.64%
VOO
-5.74%
-0.92%
-4.28%
9.78%
15.84%
12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALLE и VOO
ALLE
VOO
Сравнение ALLE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VOO
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.43% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VOO
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VOO
Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.20% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.