Сравнение ALLE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или VOO.
Корреляция
Корреляция между ALLE и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VOO
Основные характеристики
ALLE:
0.69
VOO:
2.21
ALLE:
1.10
VOO:
2.92
ALLE:
1.13
VOO:
1.41
ALLE:
0.72
VOO:
3.34
ALLE:
1.74
VOO:
14.07
ALLE:
7.90%
VOO:
2.01%
ALLE:
20.00%
VOO:
12.80%
ALLE:
-43.25%
VOO:
-33.99%
ALLE:
-12.89%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.52% соответственно.
ALLE
2.23%
1.07%
5.82%
10.54%
1.98%
10.61%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALLE и VOO
ALLE
VOO
Сравнение ALLE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VOO
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.08% | 1.10% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VOO
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VOO
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.