Сравнение ALLE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.18% соответственно.
ALLE
12.85%
-6.10%
17.19%
37.12%
4.94%
11.35%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| ALLE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.88 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 6.43% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.72% | 12.19% |
| Макс. просадка | -43.25% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.79% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALLE и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VOO
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.34% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VOO
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VOO
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.