Сравнение ALLE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или VOO.
Основные характеристики
ALLE | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.70% | 5.98% |
Дох-ть за 1 год | 11.55% | 22.69% |
Дох-ть за 3 года | -1.88% | 8.02% |
Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 13.41% |
Дох-ть за 10 лет | 10.32% | 12.42% |
Коэф-т Шарпа | 0.49 | 1.93 |
Дневная вол-ть | 23.74% | 11.69% |
Макс. просадка | -43.25% | -33.99% |
Current Drawdown | -14.51% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между ALLE и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и VOO
С начала года, ALLE показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.32% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALLE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и VOO
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allegion plc | 1.51% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и VOO
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и VOO
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.