Сравнение USB с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или BAC.
Доходность
Сравнение доходности USB и BAC
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 40.71%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 4.97% против 12.79% соответственно.
USB
22.94%
7.00%
31.46%
46.10%
1.14%
4.97%
BAC
40.71%
9.83%
20.11%
61.18%
9.68%
12.79%
Фундаментальные показатели
| USB | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $79.16B | $356.48B |
| EPS | $3.25 | $2.76 |
| Цена/прибыль | 15.61 | 16.83 |
| PEG коэффициент | 1.27 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.70B | $97.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $34.70B | $58.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.62B | $42.54B |
Основные характеристики
| USB | BAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.05 | 11.14 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 26.61% | 23.53% |
| Макс. просадка | -76.08% | -93.45% |
| Текущая просадка | -7.48% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USB и BAC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и BAC
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BAC в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.83% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
BAC Bank of America Corporation | 2.11% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок USB и BAC
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и BAC
U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 9.64% и 9.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности