PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USB с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USB с BAC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или BAC.

Корреляция

Корреляция между USB и BAC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67,446.53%
2,332.73%
USB
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.07

BAC:

0.21

Коэф-т Сортино

USB:

0.30

BAC:

0.48

Коэф-т Омега

USB:

1.04

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

USB:

0.06

BAC:

0.22

Коэф-т Мартина

USB:

0.19

BAC:

0.69

Индекс Язвы

USB:

10.57%

BAC:

8.69%

Дневная вол-ть

USB:

29.30%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

USB:

-26.50%

BAC:

-16.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$62.48B

BAC:

$300.06B

EPS

USB:

$4.04

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

USB:

9.88

BAC:

11.85

Коэффициент PEG

USB:

1.48

BAC:

1.50

Коэффициент P/S

USB:

2.46

BAC:

3.08

Коэффициент P/B

USB:

1.17

BAC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$20.09B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$24.06B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$6.66B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 2.79% против 11.90% соответственно.

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.68%

10 лет

2.79%

BAC

С начала года

-9.12%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

-4.12%

1 год

7.51%

5 лет

13.92%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
BAC: 0.21
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
BAC: 0.48
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
BAC: 0.22
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.19
BAC: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.21
USB
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и BAC

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BAC в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
BAC
Bank of America Corporation		2.57%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок USB и BAC

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.50%
-16.34%
USB
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности USB и BAC

Текущая волатильность для U.S. Bancorp (USB) составляет 16.56%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что USB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
18.10%
USB
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию