PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USB с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение USB с BAC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или BAC.

Корреляция

Корреляция между USB и BAC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USB и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.44

BAC:

0.58

Коэф-т Сортино

USB:

0.75

BAC:

1.05

Коэф-т Омега

USB:

1.10

BAC:

1.15

Коэф-т Кальмара

USB:

0.37

BAC:

0.69

Коэф-т Мартина

USB:

1.04

BAC:

2.07

Индекс Язвы

USB:

11.62%

BAC:

9.18%

Дневная вол-ть

USB:

29.72%

BAC:

28.96%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

USB:

-17.30%

BAC:

-5.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$69.46B

BAC:

$336.98B

EPS

USB:

$4.04

BAC:

$3.32

Коэффициент P/E

USB:

11.03

BAC:

13.37

Коэффициент PEG

USB:

1.66

BAC:

1.69

Коэффициент P/S

USB:

2.74

BAC:

3.46

Коэффициент P/B

USB:

1.30

BAC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$42.60B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$25.36B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$9.31B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 3.61% против 12.69% соответственно.

USB

С начала года

-4.96%

1 месяц

18.77%

6 месяцев

-7.95%

1 год

12.91%

5 лет

12.71%

10 лет

3.61%

BAC

С начала года

2.33%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

-3.27%

1 год

16.76%

5 лет

18.79%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и BAC

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BAC в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp		4.43%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
BAC
Bank of America Corporation		2.28%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок USB и BAC

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USB и BAC

U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC) имеют волатильность 6.29% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
10.35B
46.99B
(USB) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USB и BAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности U.S. Bancorp и Bank of America Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
61.7%
58.2%
(USB) Валовая рентабельность
(BAC) Валовая рентабельность
USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.39B при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

BAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.37B при выручке в 46.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

BAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.60B при выручке в 46.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

BAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 46.99B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.