Сравнение USB с BAC
USB (U.S. Bancorp) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — USB in Banks - Regional, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, USB returned 6.10%/yr vs 16.28%/yr for BAC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USB и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 6.10% против 16.28% соответственно.
USB
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.10%
BAC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам USB и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 0.62% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
BAC Bank of America Corporation | -4.19% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between USB and BAC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.62 |
The correlation between USB and BAC shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USB:
$82.63B
BAC:
$388.68B
USB:
$5.02
BAC:
$4.19
USB:
10.59
BAC:
12.50
USB:
1.91
BAC:
2.27
USB:
1.40
BAC:
1.41
USB:
$43.34B
BAC:
$174.85B
USB:
$27.22B
BAC:
$110.47B
USB:
$10.34B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. BAC — Ранг доходности на риск
USB
BAC
Сравнение USB c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USB | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.12 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 2.89 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.53 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок USB и BAC
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -93.10% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -17.93% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -27.51% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -46.64% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -48.95% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -7.95% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.19% | -28.32% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 6.93% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и BAC
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.22% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 16.10% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 21.33% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.75% | 26.85% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 30.68% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и BAC
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности BAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
USB U.S. Bancorp | 3.88% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USB и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности USB и BAC
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
USB and BAC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (6.79%) compared to BAC (6.22%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs BAC's -93.10%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор