PortfoliosLab logo
Сравнение ALLE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALLE и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ALLE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegion plc (ALLE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
218.02%
275.58%
ALLE
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLE:

0.36

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

ALLE:

0.71

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

ALLE:

1.09

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALLE:

0.41

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

ALLE:

0.89

SPY:

2.26

Индекс Язвы

ALLE:

10.28%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

ALLE:

25.14%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

ALLE:

-43.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ALLE:

-10.32%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, ALLE показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.16% соответственно.


ALLE

С начала года

4.87%

1 месяц

6.39%

6 месяцев

-3.56%

1 год

11.87%

5 лет

7.62%

10 лет

9.64%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLE
Ранг риск-скорректированной доходности ALLE, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALLE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALLE: 0.36
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино ALLE, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALLE: 0.71
SPY: 0.86
Коэффициент Омега ALLE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALLE: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ALLE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALLE: 0.41
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина ALLE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALLE: 0.89
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ALLE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.51
ALLE
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLE и SPY

Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLE
Allegion plc
1.43%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%0.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ALLE и SPY

Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.32%
-9.89%
ALLE
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ALLE и SPY

Текущая волатильность для Allegion plc (ALLE) составляет 14.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ALLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
15.12%
ALLE
SPY