Сравнение ALLE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegion plc (ALLE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALLE или SPY.
Корреляция
Корреляция между ALLE и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALLE и SPY
Основные характеристики
ALLE:
0.53
SPY:
2.03
ALLE:
0.88
SPY:
2.71
ALLE:
1.10
SPY:
1.38
ALLE:
0.55
SPY:
3.09
ALLE:
1.35
SPY:
12.94
ALLE:
7.82%
SPY:
2.01%
ALLE:
19.97%
SPY:
12.78%
ALLE:
-43.25%
SPY:
-55.19%
ALLE:
-14.63%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, ALLE показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции ALLE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.38% соответственно.
ALLE
0.19%
-4.79%
3.51%
10.86%
1.79%
10.61%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALLE и SPY
ALLE
SPY
Сравнение ALLE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegion plc (ALLE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLE и SPY
Дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.10% | 1.10% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% | 0.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ALLE и SPY
Максимальная просадка ALLE за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALLE и SPY
Allegion plc (ALLE) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ALLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.