PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAUX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAUX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USAUX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAUX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USAUX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 13.97% против 18.56% соответственно.

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Aggressive Growth Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USAUX и USNQX

USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USAUX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAUX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.04

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.84

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

6.82

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAUX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между USAUX и USNQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и USNQX

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и USNQX

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, примерно равная максимальной просадке USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAUXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-76.24%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-12.72%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-36.95%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-36.95%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-9.06%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.80%

-26.93%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.44%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и USNQX

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAUXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.56%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.90%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.75%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

22.92%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

22.61%

+0.20%