Сравнение USAUX с USCAX

С начала года, USAUX показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у USCAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции USCAX по среднегодовой доходности: 14.08% против 8.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USCAX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Small Cap Stock Fund (USCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCAX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и USCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USAUX и USCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности USCAX в 7.46%

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки USCAX в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и USCAX.

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.