Сравнение USAUX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAUX имеют среднегодовую доходность 13.97%, а акции SWPPX немного впереди с 14.04%.
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и SWPPX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
USAUX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
USAUX
SWPPX
Сравнение USAUX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.49 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.52 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 7.29 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и SWPPX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и SWPPX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -55.06% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.10% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -24.51% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -33.80% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -6.26% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -10.00% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.52% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и SWPPX
USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.36% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.55% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 18.32% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 16.94% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.21% | +4.60% |