PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAUX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAUX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USAUX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAUX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%-0.45%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Aggressive Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий USAUX и SWLGX

USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

USAUX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAUX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAUXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

4.02

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAUX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAUXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между USAUX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и SWLGX

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAUX и SWLGX

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAUXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-32.69%

-43.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-16.16%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-32.69%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-13.03%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.80%

-7.13%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.69%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и SWLGX

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAUXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.73%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.40%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

22.57%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

21.52%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

22.81%

0.00%