Сравнение USATX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.27% против 14.14% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и VOO
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
USATX vs. VOO — Ранг доходности на риск
USATX
VOO
Сравнение USATX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.53 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.55 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.31 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между USATX и VOO составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и VOO
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и VOO
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -33.99% | +21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -11.98% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -24.52% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -33.99% | +21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.55% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -3.72% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.55% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и VOO
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 5.34% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 9.47% | -8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 18.11% | -12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 16.82% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 17.99% | -14.33% |