PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.77%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.27% против 12.25% соответственно.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с BSNSXUSATX с USCRX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий USATX и SCHD

USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

USATX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

3.55

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.84

+0.29

Корреляция

Корреляция между USATX и SCHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и SCHD

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что сопоставимо с доходностью SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок USATX и SCHD

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-33.37%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-12.74%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-16.85%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-33.37%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.43%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.34%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.75%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и SCHD

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

2.33%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

7.96%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

15.69%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

14.40%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

16.70%

-13.04%