Сравнение USATX с VWAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. VWAHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и VWAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.27% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.99% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
VWAHX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и VWAHX
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.
Доходность на риск
USATX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
USATX
VWAHX
Сравнение USATX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 2.94 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.64 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между USATX и VWAHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и VWAHX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VWAHX в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.06% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и VWAHX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и VWAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -40.26% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -5.63% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -17.32% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -17.32% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.50% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -6.95% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.82% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и VWAHX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.29% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 1.99% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 5.70% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.75% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.61% | -0.95% |