USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) показал доход в -0.32% с начала года и 4.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USATX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 1982 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был май 1984 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении USATX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 30 авг. 1982 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 30 мая 1984 г. с доходностью -4.1%.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund: годовая альфа составляет 4.25%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 22.03.1982.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.97%) было выше, чем в снижении (2.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USATX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USATX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund показал максимальную просадку в 12.72%, зарегистрированную 16 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.

Текущая просадка USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.