PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9032892054

CUSIP

903289205

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

18 мар. 1982 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия USATX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USATX с USMIX USATX с VWAHX USATX с VTI
Популярные сравнения:
USATX с USMIX USATX с VWAHX USATX с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
521.70%
2,429.90%
USATX (USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund показал доход в 1.58% с начала года и 1.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


USATX

С начала года

1.58%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

0.75%

1 год

1.87%

5 лет

1.09%

10 лет

2.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USATX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%0.26%0.44%-0.84%-0.28%1.57%0.84%0.75%0.74%-1.05%1.12%1.58%
20232.38%-1.81%1.74%-0.13%-0.69%0.83%0.52%-1.16%-2.16%-0.79%5.18%1.81%5.63%
2022-2.32%-0.40%-2.91%-2.47%0.72%-1.41%2.42%-1.71%-3.42%-0.89%3.79%0.44%-8.11%
20210.86%-1.17%0.65%0.78%0.35%0.27%0.84%-0.31%-0.60%-0.38%0.70%0.12%2.12%
20201.70%1.29%-4.48%-1.86%3.01%1.42%1.78%-0.28%0.22%-0.29%1.47%0.80%4.68%
20190.71%0.57%1.39%0.40%1.31%0.38%0.75%1.42%-0.79%0.16%0.23%0.32%7.04%
2018-0.96%-0.50%0.41%-0.13%0.93%0.10%0.24%0.21%-0.38%-0.66%0.98%1.02%1.25%
20170.25%0.51%0.38%0.79%1.41%-0.10%0.62%0.94%-0.18%0.32%-0.19%0.87%5.76%
20160.98%0.07%0.41%0.64%0.40%1.57%-0.11%0.17%-0.39%-1.08%-4.11%1.06%-0.50%
20151.30%-0.76%0.26%-0.39%-0.24%-0.17%0.59%0.11%0.65%0.28%0.41%0.74%2.81%
20141.69%0.92%0.16%0.97%1.03%-0.01%0.21%0.88%0.13%0.59%0.11%0.50%7.39%
20130.43%0.58%-0.15%0.87%-0.94%-2.49%-0.37%-1.12%1.71%0.78%-0.21%-0.06%-1.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USATX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USATX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USATX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USATX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.702.10
Коэффициент Сортино USATX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.982.80
Коэффициент Омега USATX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.161.39
Коэффициент Кальмара USATX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.423.09
Коэффициент Мартина USATX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.9813.49
USATX
^GSPC

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
2.10
USATX (USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.41$0.37$0.33$0.38$0.39$0.40$0.42$0.42$0.46$0.47$0.49

Дивидендный доход

3.06%3.24%2.98%2.39%2.70%2.88%3.05%3.14%3.24%3.42%3.42%3.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.00$0.00$0.35
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2019$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.40
2017$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2016$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2015$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.89%
-2.62%
USATX (USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund показал максимальную просадку в 12.51%, зарегистрированную 26 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 528 торговых сессий.

Текущая просадка USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.51%6 авг. 2021 г.30926 окт. 2022 г.5283 дек. 2024 г.837
-11.99%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.10518 мая 2009 г.331
-10.83%10 мар. 2020 г.1023 мар. 2020 г.16919 нояб. 2020 г.179
-9.91%9 мар. 1987 г.16119 окт. 1987 г.7025 янв. 1988 г.231
-8.27%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.943 апр. 1995 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund составляет 0.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97%
3.79%
USATX (USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab