PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.77%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям USCRX по среднегодовой доходности: 2.27% против 6.70% соответственно.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USATX и USCRX

USATX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Доходность на риск

USATX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.47

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.11

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.08

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

9.19

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USCRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.47

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.68

+0.45

Корреляция

Корреляция между USATX и USCRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и USCRX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USATX и USCRX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-49.07%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-7.63%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-24.00%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-24.00%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.75%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.48%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.72%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

4.39%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

6.81%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

10.79%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

11.51%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

11.05%

-7.39%