PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USATX с USMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USATXUSMIX
Дох-ть с нач. г.2.48%18.15%
Дох-ть за 1 год7.56%37.06%
Дох-ть за 3 года-0.07%-6.78%
Дох-ть за 5 лет1.45%5.75%
Дох-ть за 10 лет2.33%3.93%
Коэф-т Шарпа2.681.96
Коэф-т Сортино4.262.77
Коэф-т Омега1.731.34
Коэф-т Кальмара0.940.86
Коэф-т Мартина13.2710.97
Индекс Язвы0.56%3.22%
Дневная вол-ть2.79%17.96%
Макс. просадка-12.51%-61.52%
Текущая просадка-1.00%-19.10%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между USATX и USMIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USATX и USMIX

С начала года, USATX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у USMIX с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям USMIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 3.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
143.21%
204.43%
USATX
USMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USATX и USMIX

USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMIX в 0.38%.


USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
График комиссии USATX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии USMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USATX c USMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USATX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USATX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USATX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USATX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USATX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USATX, с текущим значением в 13.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.27
USMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USMIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USMIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USMIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USMIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USMIX, с текущим значением в 10.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.97

Сравнение коэффициента Шарпа USATX и USMIX

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа USMIX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и USMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
1.96
USATX
USMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и USMIX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности USMIX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
3.30%3.24%2.98%2.39%2.70%2.88%3.05%3.14%3.24%3.42%3.42%3.73%
USMIX
USAA Extended Market Index Fund
0.99%1.17%1.44%0.91%0.85%1.28%1.03%0.96%1.04%0.91%0.92%0.71%

Просадки

Сравнение просадок USATX и USMIX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.51%, что меньше максимальной просадки USMIX в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-19.10%
USATX
USMIX

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и USMIX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 1.54%, в то время как у USAA Extended Market Index Fund (USMIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
5.71%
USATX
USMIX