PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с USMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с USMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и USMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и USMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.77%
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		0.05%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USMIX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям USMIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 10.95% соответственно.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%

USMIX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.95%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.46%
3 года*
13.77%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

USAA Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSXUSATX с USCRX
Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с VTIUSMIX с VXFUSMIX с SPYUSMIX с QQQMUSMIX с RWJUSMIX с VOO

Сравнение комиссий USATX и USMIX

USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMIX в 0.38%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
USMIX
USAA Extended Market Index Fund

Доходность на риск

USATX vs. USMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c USMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и USAA Extended Market Index Fund (USMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXUSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.91

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.62

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. USMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и USMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXUSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.36

+0.77

Корреляция

Корреляция между USATX и USMIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и USMIX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности USMIX в 6.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		6.47%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%

Просадки

Сравнение просадок USATX и USMIX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки USMIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXUSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-57.91%

+45.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-14.21%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-37.86%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-41.86%

+29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-7.18%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-12.06%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.50%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и USMIX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у USAA Extended Market Index Fund (USMIX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXUSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

6.49%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

12.69%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

21.81%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

24.99%

-21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

23.65%

-19.99%