PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с VWIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.77%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USATX имеют среднегодовую доходность 2.27%, а акции VWIUX немного впереди с 2.38%.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSXUSATX с USCRX
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX

Сравнение комиссий USATX и VWIUX

USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWIUX в 0.09%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

USATX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.27

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.69

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.60

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VWIUX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.11

+0.01

Корреляция

Корреляция между USATX и VWIUX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и VWIUX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VWIUX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок USATX и VWIUX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и VWIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-11.38%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-3.89%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-11.38%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-11.38%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.64%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.44%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.01%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и VWIUX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.01%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.58%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

3.93%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

3.23%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

3.42%

+0.24%