Сравнение USATX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.27% против 13.69% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и VTI
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
USATX vs. VTI — Ранг доходности на риск
USATX
VTI
Сравнение USATX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.54 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.30 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.48 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между USATX и VTI составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и VTI
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и VTI
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -55.45% | +42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -12.30% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -25.36% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -35.00% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.54% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -8.08% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.60% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и VTI
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 5.48% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 9.75% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 19.02% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 17.41% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 18.29% | -14.63% |