Сравнение USATX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USATX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USATX или VTI.
Основные характеристики
| USATX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.02% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 7.51% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.57% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.46% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 13.00% |
| Макс. просадка | -12.49% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.45% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между USATX и VTI составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USATX и VTI
С начала года, USATX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.46% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и VTI
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USATX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и VTI
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.23% | 3.24% | 3.00% | 2.40% | 2.70% | 2.88% | 3.05% | 3.14% | 3.24% | 3.42% | 3.42% | 3.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и VTI
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и VTI
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.