Сравнение USATX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USATX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USATX или VTI.
Основные характеристики
| USATX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.64% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 7.02% | 35.28% |
| Дох-ть за 3 года | 0.00% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.45% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.35% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.75 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 13.36 | 19.73 |
| Индекс Язвы | 0.57% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 12.58% |
| Макс. просадка | -12.51% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.84% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между USATX и VTI составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USATX и VTI
С начала года, USATX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.35% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и VTI
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USATX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и VTI
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.30% | 3.24% | 2.98% | 2.39% | 2.70% | 2.88% | 3.05% | 3.14% | 3.24% | 3.42% | 3.42% | 3.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и VTI
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.51%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и VTI
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.