Сравнение USAR с MP
USAR (USA Rare Earth, Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 11.57% vs -22.36% for MP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USAR и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 33.70%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -10.02%.
USAR
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -26.82%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- 33.70%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 33.70% | 16.32% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 107.22% |
Correlation
The correlation between USAR and MP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between USAR and MP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
USAR:
$1.54B
MP:
$8.09B
USAR:
-$4.98
MP:
-$0.57
USAR:
4.16
MP:
18.58
USAR:
$319.83M
MP:
$305.30M
USAR:
$253.66M
MP:
$25.30M
USAR:
-$324.99M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. MP — Ранг доходности на риск
USAR
MP
Сравнение USAR c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.42 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.65 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и MP
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -81.99% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -53.92% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.87% | -53.92% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.32% | -42.63% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.06% | 34.68% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и MP
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 15.90%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.06% | 15.90% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.82% | 51.39% | +25.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.86% | 73.83% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.65% | 69.74% | +84.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.65% | 72.44% | +82.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и MP
Ни USAR, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and MP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (23.06%) compared to MP (15.90%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs MP's -81.99%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор