Сравнение USAR с MP
USAR (USA Rare Earth, Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 21.44% vs -29.95% for MP. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности USAR и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 44.20%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -5.17%.
USAR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.32%
- 6 месяцев
- -27.07%
- С начала года
- 44.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.94%
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $306.48M | $271.86M | $336.98M | |
| $166.31M | $168.86M | $307.29M |
Сравнение доходности по годам USAR и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 44.20% | 16.32% |
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 107.22% |
Correlation
The correlation between USAR and MP is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between USAR and MP shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
USAR:
$2.28B
MP:
$8.53B
USAR:
-$4.98
MP:
-$0.57
USAR:
4.48
MP:
19.58
USAR:
$319.83M
MP:
$305.30M
USAR:
$253.66M
MP:
$25.30M
USAR:
-$324.99M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. MP — Ранг доходности на риск
USAR
MP
Сравнение USAR c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.49 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.81 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и MP
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -81.99% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -61.38% | -7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -51.43% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.08% | -42.74% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.13% | 37.07% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и MP
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 22.76%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 22.76% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.31% | 50.54% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.16% | 75.19% | +40.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.61% | 70.13% | +82.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.61% | 72.51% | +80.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и MP
Ни USAR, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and MP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (26.11%) compared to MP (22.76%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs MP's -81.99%.
USAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор