Сравнение USAR с MP
USAR (USA Rare Earth, Inc) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 208.15% vs 211.59% for MP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USAR и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 135.13%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 35.69%.
USAR
- 1 день
- -8.86%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 135.13%
- 6 месяцев
- 99.57%
- 1 год
- 208.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 135.13% | 3.66% | 11.13% | 2.58% |
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -20.15% |
Correlation
The correlation between USAR and MP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.36 |
Over the past year, USAR and MP have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
USAR:
-$4.85
MP:
-$0.53
USAR:
7.51
MP:
30.21
USAR:
$319.83M
MP:
$305.30M
USAR:
$253.66M
MP:
$25.30M
USAR:
-$324.99M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. MP — Ранг доходности на риск
USAR
MP
Сравнение USAR c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAR | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.96 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.77 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAR | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.27 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок USAR и MP
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -81.99% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -53.79% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.66% | -30.51% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -42.63% | +24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.62% | 31.40% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и MP
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 30.06% по сравнению с MP Materials Corp. (MP) с волатильностью 21.38%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.06% | 21.38% | +8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.05% | 50.40% | +30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 93.94% | +29.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.42% | 69.57% | +34.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.42% | 72.60% | +31.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и MP
Ни USAR, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and MP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (30.06%) compared to MP (21.38%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор