PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAR с AP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USAR с AP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAR (USA Rare Earth, Inc) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. USAR operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past year, USAR returned 208.15% vs 233.33% for AP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAR и AP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Rare Earth, Inc (USAR) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAR показывает доходность 135.13%, что значительно выше, чем у AP с доходностью 119.51%.

USAR

1 день
-8.86%
1 месяц
9.38%
С начала года
135.13%
6 месяцев
99.57%
1 год
208.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AP

1 день
-0.09%
1 месяц
11.96%
С начала года
119.51%
6 месяцев
327.01%
1 год
233.33%
3 года*
54.54%
5 лет*
12.41%
10 лет*
-1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAR и AP

2026 (YTD)202520242023
USAR
USA Rare Earth, Inc		135.13%3.66%11.13%2.58%
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		119.51%155.02%-23.44%-25.82%

Correlation

The correlation between USAR and AP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.10

The correlation between USAR and AP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

USAR:

-$4.85

AP:

-$3.37

Коэффициент P/S

USAR:

7.51

AP:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

USAR:

$319.83M

AP:

$433.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

USAR:

$253.66M

AP:

$53.11M

EBITDA (12 мес.)

USAR:

-$324.99M

AP:

$20.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Rare Earth, Inc

Ampco-Pittsburgh Corporation

Часто сравнивают с USAR:
USAR с MPUSAR с CRMLUSAR с UUUUUSAR с REMXUSAR с NBUSAR с LYSDYUSAR с AREC
Часто сравнивают с AP:
AP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с FMSTAP с AGAP с ETN

Доходность на риск

USAR vs. AP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAR
Ранг доходности на риск USAR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AP
Ранг доходности на риск AP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAR c AP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USARAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.78

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.11

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

4.62

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

10.19

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAR vs. AP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAR на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AP равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAR и AP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USARAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.01

+0.40

Просадки

Сравнение просадок USAR и AP

Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и AP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USARAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-98.06%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.23%

-50.80%

-18.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

-69.71%

+42.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-52.22%

+33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.62%

23.02%

+18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USAR и AP

USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 30.06% по сравнению с Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) с волатильностью 27.25%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USARAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.06%

27.25%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.05%

67.37%

+13.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.97%

84.54%

+38.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.42%

74.42%

+30.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.42%

72.60%

+31.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAR и AP

Ни USAR, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
USAR
USA Rare Earth, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USAR и AP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.70M
103.13M
(USAR) Общая выручка
(AP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USAR and AP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAR has higher volatility (30.06%) compared to AP (27.25%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs AP's -98.06%.

AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAR и AP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор