Сравнение USAR с REMX
USAR (USA Rare Earth, Inc) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past year, USAR returned 21.44% vs 43.02% for REMX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности USAR и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 44.20%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью -1.98%.
USAR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -11.32%
- 6 месяцев
- -27.07%
- С начала года
- 44.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 44.94%
REMX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -15.09%
- 6 месяцев
- -16.77%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.23%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- -4.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.86M | $58.30M | $80.45M | |
| $166.31M | $168.86M | $307.29M |
Сравнение доходности по годам USAR и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 44.20% | 16.32% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | -1.98% | 82.34% |
Correlation
The correlation between USAR and REMX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.39 |
The correlation between USAR and REMX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. REMX — Ранг доходности на риск
USAR
REMX
Сравнение USAR c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.05 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.12 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и REMX
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -90.20% | +20.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -41.03% | -28.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -66.82% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.08% | -66.81% | +24.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.13% | 13.84% | +32.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и REMX
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.11% | 13.49% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.31% | 36.33% | +35.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.16% | 50.08% | +66.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.61% | 40.62% | +111.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.61% | 37.36% | +115.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и REMX
USAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.80% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
USAR USA Rare Earth, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAR and REMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (26.11%) compared to REMX (13.49%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs REMX's -90.20%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор