Сравнение MP с LAC
MP (MP Materials Corp.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, MP returned 211.59% vs 96.97% for LAC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MP и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью 19.27%.
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
LAC
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | 7.12% |
LAC Lithium Americas Corp. | 19.27% | 46.80% | -53.59% | -36.82% |
Correlation
The correlation between MP and LAC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between MP and LAC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
LAC:
-$0.28
MP:
$305.30M
LAC:
$0.00
MP:
$25.30M
LAC:
-$580.22K
MP:
$1.52M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. LAC — Ранг доходности на риск
MP
LAC
Сравнение MP c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.55 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 2.41 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.74 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.22 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок MP и LAC
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -81.83% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -63.08% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -55.63% | +25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -63.24% | +20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.40% | 40.46% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и LAC
MP Materials Corp. (MP) и Lithium Americas Corp. (LAC) имеют волатильность 21.38% и 20.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 20.68% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 51.62% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.94% | 131.32% | -37.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.57% | 101.32% | -31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 101.32% | -28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и LAC
Ни MP, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and LAC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.38%) compared to LAC (20.68%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs LAC's -81.83%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор