Сравнение MP с AA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MP с AA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или AA.

Корреляция

Корреляция между MP и AA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MP и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.89

AA:

-0.67

Коэф-т Сортино

MP:

1.68

AA:

-0.78

Коэф-т Омега

MP:

1.19

AA:

0.91

Коэф-т Кальмара

MP:

0.65

AA:

-0.45

Коэф-т Мартина

MP:

3.03

AA:

-1.64

Индекс Язвы

MP:

17.66%

AA:

19.80%

Дневная вол-ть

MP:

60.32%

AA:

48.24%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

AA:

-90.90%

Текущая просадка

MP:

-60.42%

AA:

-73.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.77B

AA:

$6.42B

EPS

MP:

-$0.57

AA:

$0.26

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

AA:

$9.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

AA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

AA:

$1.27B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -34.12%.

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-34.12%

1 месяц

-23.38%

6 месяцев

-36.22%

1 год

-30.20%

5 лет

34.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и AA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MP: 0.89

AA: -0.67

Коэффициент Сортино

MP: 1.68

AA: -0.78

Коэффициент Омега

MP: 1.19

AA: 0.91

Коэффициент Кальмара

MP: 0.65

AA: -0.45

Коэффициент Мартина

MP: 3.03

AA: -1.64

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа AA равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и AA

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AA Alcoa Corporation	1.61%	1.06%	1.18%	0.88%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%

Просадки

Сравнение просадок MP и AA

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности MP и AA

Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 15.72%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MP с AA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MP и AA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и AA

MP

AA

Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и AA

Просадки

Сравнение просадок MP и AA

Волатильность

Сравнение волатильности MP и AA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и AA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество