PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MP с AA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с AA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA).

Доходность

Сравнение доходности MP и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MP и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		-4.18%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%
AA
Alcoa Corporation		35.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%94.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$9.64B

AA:

$18.80B

EPS

MP:

-$0.48

AA:

$4.50

Коэффициент P/S

MP:

38.69

AA:

1.47

Коэффициент P/B

MP:

6.16

AA:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$224.44M

AA:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

-$18.14M

AA:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$19.06M

AA:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 35.83%.

MP

1 день
0.31%
1 месяц
-24.04%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-28.42%
1 год
92.33%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

AA

1 день
8.64%
1 месяц
12.64%
С начала года
35.83%
6 месяцев
113.80%
1 год
141.76%
3 года*
20.63%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с CAHMP с BHP
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с AGCOAA с CENXAA с JPY=XAA с SPYAA с MSFTAA с KALU

Доходность на риск

MP vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.49

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.97

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

5.18

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

16.19

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MP vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.49

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Корреляция

Корреляция между MP и AA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и AA

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AA
Alcoa Corporation		0.56%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок MP и AA

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AA.

Загрузка...

Показатели просадок

MPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-90.90%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-26.82%

-26.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-75.46%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.93%

-20.77%

-30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.80%

-46.61%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.39%

8.58%

+19.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и AA

MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA) имеют волатильность 20.57% и 20.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.57%

20.31%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.17%

41.80%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.80%

57.22%

+40.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.39%

56.24%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.56%

55.67%

+16.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
52.69M
3.45B
(MP) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MP и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MP Materials Corp. и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 52.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 52.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.43M при выручке в 52.69M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.