Сравнение MP с AA
MP (MP Materials Corp.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MP in Other Industrial Metals & Mining, AA in Aluminum. Over the past 5 years, MP returned 6.56%/yr vs 8.35%/yr for AA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -11.55%.
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
AA
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- 65.58%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
AA Alcoa Corporation | -11.55% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 100.78% |
Correlation
The correlation between MP and AA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between MP and AA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MP:
$8.09B
AA:
$12.37B
MP:
-$0.57
AA:
$4.86
MP:
18.58
AA:
0.91
MP:
$305.30M
AA:
$13.60B
MP:
$25.30M
AA:
$876.00M
MP:
$1.52M
AA:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. AA — Ранг доходности на риск
MP
AA
Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.50 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 5.07 | -5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и AA
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -90.90% | +8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -44.09% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.53% | -52.25% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -75.46% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.92% | -48.41% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -46.08% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 12.99% | +21.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и AA
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 13.39%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 13.39% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 41.05% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 55.09% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.74% | 56.36% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 55.65% | +16.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и AA
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.85% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и AA
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в -681.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в -17.2%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в -426.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 407.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
MP and AA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (15.90%) compared to AA (13.39%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор