Сравнение MP с AA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MP с AA

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или AA.

Корреляция

Корреляция между MP и AA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MP и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.52

AA:

1.00

Коэф-т Сортино

MP:

1.17

AA:

1.57

Коэф-т Омега

MP:

1.14

AA:

1.19

Коэф-т Кальмара

MP:

0.37

AA:

0.65

Коэф-т Мартина

MP:

1.67

AA:

3.08

Индекс Язвы

MP:

18.32%

AA:

15.30%

Дневная вол-ть

MP:

59.05%

AA:

47.36%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

AA:

-90.90%

Текущая просадка

MP:

-64.06%

AA:

-57.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.42B

AA:

$10.21B

EPS

MP:

-$0.52

AA:

-$1.59

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$142.87M

AA:

$8.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$28.33M

AA:

-$10.37B

EBITDA (12 мес.)

MP:

$13.26M

AA:

$527.00M

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 4.63%.

С начала года

34.23%

1 месяц

25.16%

6 месяцев

46.54%

1 год

32.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

4.63%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

15.13%

1 год

46.19%

5 лет

19.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и AA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и AA

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AA Alcoa Corporation	1.01%	1.06%	1.18%	0.88%	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%

Просадки

Сравнение просадок MP и AA

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности MP и AA

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MP с AA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MP и AA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и AA

MP

AA

Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и AA

Просадки

Сравнение просадок MP и AA

Волатильность

Сравнение волатильности MP и AA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и AA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество