PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MP с AA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с AA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или AA.

Корреляция

Корреляция между MP и AA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MP и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
124.06%
MP
AA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

AA:

-0.54

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

AA:

-0.52

Коэф-т Омега

MP:

1.20

AA:

0.94

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

AA:

-0.38

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

AA:

-1.23

Индекс Язвы

MP:

17.78%

AA:

22.98%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

AA:

52.73%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

AA:

-90.90%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

AA:

-72.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$4.25B

AA:

$6.84B

EPS

MP:

-$0.57

AA:

$3.74

Коэффициент P/S

MP:

20.85

AA:

0.54

Коэффициент P/B

MP:

3.78

AA:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

AA:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

AA:

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

AA:

$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -32.13%.

MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AA

С начала года

-32.13%

1 месяц

-16.63%

6 месяцев

-37.93%

1 год

-29.91%

5 лет

25.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и AA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
AA: -0.54
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
AA: -0.52
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
AA: 0.94
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
AA: -0.38
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
AA: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AA равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.54
MP
AA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и AA

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

TTM202420232022202120202019201820172016
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AA
Alcoa Corporation		1.56%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок MP и AA

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
-72.21%
MP
AA

Волатильность

Сравнение волатильности MP и AA

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 27.33%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
27.33%
MP
AA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию