PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MP с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MP с AA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MP (MP Materials Corp.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MP in Other Industrial Metals & Mining, AA in Aluminum. Over the past 5 years, MP returned 16.72%/yr vs 16.94%/yr for AA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 52.66%.

MP

1 день
-5.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
211.59%
3 года*
45.90%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—

AA

1 день
-3.50%
1 месяц
29.67%
С начала года
52.66%
6 месяцев
83.95%
1 год
195.08%
3 года*
33.82%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		35.69%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%
AA
Alcoa Corporation		52.66%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%94.84%

Correlation

The correlation between MP and AA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.40

The correlation between MP and AA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MP:

-$0.53

AA:

$3.92

Коэффициент P/S

MP:

30.21

AA:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$305.30M

AA:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$25.30M

AA:

$948.00M

EBITDA (12 мес.)

MP:

$1.52M

AA:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с NBMP с CRML
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с SPYAA с KALUAA с MSFT

Доходность на риск

MP vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.74

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.92

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

12.43

-8.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

30.82

-24.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MP vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.74

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.30

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.26

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MP и AA

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-90.90%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-15.80%

-37.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.47%

-52.25%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-75.46%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.51%

-10.95%

-19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-46.21%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.40%

6.36%

+25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и AA

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.38%

15.13%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.40%

38.86%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.94%

52.62%

+41.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.57%

55.96%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

55.55%

+17.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и AA

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.49%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
90.65M
3.19B
(MP) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MP и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MP Materials Corp. и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

MP and AA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (21.38%) compared to AA (15.13%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор