PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MP с AA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MP и AA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MP и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.40%
230.64%
MP
AA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

-0.22

AA:

0.51

Коэф-т Сортино

MP:

0.07

AA:

1.04

Коэф-т Омега

MP:

1.01

AA:

1.12

Коэф-т Кальмара

MP:

-0.16

AA:

0.34

Коэф-т Мартина

MP:

-0.50

AA:

1.55

Индекс Язвы

MP:

25.54%

AA:

16.12%

Дневная вол-ть

MP:

57.40%

AA:

48.50%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

AA:

-90.90%

Текущая просадка

MP:

-72.81%

AA:

-58.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.00B

AA:

$9.93B

EPS

MP:

-$0.52

AA:

-$1.56

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$184.07M

AA:

$10.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$68.88M

AA:

-$10.37B

EBITDA (12 мес.)

MP:

$12.57M

AA:

$641.00M

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 12.61%.


MP

С начала года

-20.20%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

15.79%

1 год

-20.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AA

С начала года

12.61%

1 месяц

-17.27%

6 месяцев

-5.80%

1 год

19.57%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MP c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.220.51
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.071.04
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.12
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.160.34
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.501.55
MP
AA

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22
0.51
MP
AA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и AA

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM20232022202120202019201820172016
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AA
Alcoa Corporation
1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок MP и AA

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.81%
-58.99%
MP
AA

Волатильность

Сравнение волатильности MP и AA

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.89%
12.00%
MP
AA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab