Сравнение MP с CRML
MP (MP Materials Corp.) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, MP returned -22.36% vs 63.66% for CRML. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и CRML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у CRML с доходностью -3.31%.
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
CRML
- 1 день
- -10.17%
- 1 месяц
- -29.81%
- 6 месяцев
- -61.10%
- С начала года
- -3.31%
- 1 год
- 63.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и CRML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | 6.05% |
CRML Critical Metals Corp | -3.31% | 2.21% | -24.64% |
Correlation
The correlation between MP and CRML is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г. | 0.42 |
Over the past year, MP and CRML have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
$8.09B
CRML:
$626.96M
MP:
$305.30M
CRML:
$560.62K
MP:
$25.30M
CRML:
$560.62K
MP:
$1.52M
CRML:
-$47.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. CRML — Ранг доходности на риск
MP
CRML
Сравнение MP c CRML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | CRML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.82 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 1.13 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и CRML
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и CRML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -93.91% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -77.74% | +23.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.92% | -77.61% | +23.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -68.15% | +25.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 56.34% | -21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и CRML
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 15.90%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 23.18% | -7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 93.85% | -42.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 157.25% | -83.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.74% | 182.45% | -112.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 182.45% | -110.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и CRML
Ни MP, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и CRML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and CRML have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRML has higher volatility (23.18%) compared to MP (15.90%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs CRML's -93.91%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и CRML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор