Сравнение MP с LYSDY
MP (MP Materials Corp.) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MP returned 6.56%/yr vs 18.99%/yr for LYSDY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 32.41%.
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
LYSDY
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 65.16%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 69.79%
Сравнение доходности по годам MP и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 32.41% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 128.57% |
Correlation
The correlation between MP and LYSDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between MP and LYSDY shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MP:
$8.09B
LYSDY:
$11.05B
MP:
-$0.57
LYSDY:
A$0.13
MP:
18.58
LYSDY:
12.92
MP:
$305.30M
LYSDY:
A$1.19B
MP:
$25.30M
LYSDY:
A$301.27M
MP:
$1.52M
LYSDY:
A$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
MP
LYSDY
Сравнение MP c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.41 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.84 | -3.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и LYSDY
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -99.93% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -46.39% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.53% | -46.39% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -58.25% | -23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.92% | -60.40% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -84.33% | +41.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 23.03% | +11.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и LYSDY
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 13.96% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 43.08% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 64.26% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.74% | 50.73% | +19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 278.36% | -205.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и LYSDY
Ни MP, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и LYSDY
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 114.53M при выручке в 406.10M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LYSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 79.26M при выручке в 406.10M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
LYSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 78.74M при выручке в 406.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
MP and LYSDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (15.90%) compared to LYSDY (13.96%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор