Сравнение MP с TMC
MP (MP Materials Corp.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MP returned 27.05%/yr vs 53.57%/yr for TMC. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MP и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -34.85%.
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
TMC
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- 53.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $306.48M | $271.86M | $336.98M | |
| $14.44M | $15.88M | $25.65M |
Сравнение доходности по годам MP и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 36.11% |
TMC TMC the metals company Inc. | -34.85% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between MP and TMC is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.37 |
Over the past year, MP and TMC have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
$8.53B
TMC:
$1.74B
MP:
-$0.57
TMC:
-$0.00
MP:
$305.30M
TMC:
$0.00
MP:
$25.30M
TMC:
-$136.00K
MP:
$1.52M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. TMC — Ранг доходности на риск
MP
TMC
Сравнение MP c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.33 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.53 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и TMC
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -95.58% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.38% | -67.73% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.38% | -67.73% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.43% | -67.71% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -79.06% | +36.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.07% | 42.21% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и TMC
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 19.92% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.54% | 56.21% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.19% | 93.07% | -17.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.13% | 112.02% | -41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.51% | 112.02% | -39.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и TMC
Ни MP, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and TMC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.76%) compared to TMC (19.92%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs TMC's -95.58%.
TMC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор