Сравнение MP с TMC
MP (MP Materials Corp.) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MP returned 40.03%/yr vs 49.94%/yr for TMC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -21.88%.
MP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 61.11%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -34.06%
- 1 год
- -26.52%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 16.59% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 36.11% |
TMC TMC the metals company Inc. | -21.88% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between MP and TMC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, MP and TMC have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
TMC:
-$0.00
MP:
$305.30M
TMC:
$0.00
MP:
$25.30M
TMC:
-$136.00K
MP:
$1.52M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. TMC — Ранг доходности на риск
MP
TMC
Сравнение MP c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.43 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.69 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и TMC
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -95.58% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -61.65% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -74.56% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.29% | -61.29% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -79.33% | +36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 38.77% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и TMC
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 20.87%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 23.30%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 23.30% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.41% | 66.93% | -15.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.72% | 96.87% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.59% | 112.96% | -43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.57% | 112.96% | -40.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и TMC
Ни MP, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and TMC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (23.30%) compared to MP (20.87%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs TMC's -95.58%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор