Сравнение USAR с CRML
USAR (USA Rare Earth, Inc) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, USAR returned 68.66% vs 268.11% for CRML. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности USAR и CRML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAR показывает доходность 80.00%, что значительно выше, чем у CRML с доходностью 34.73%.
USAR
- 1 день
- -6.42%
- 1 месяц
- -15.34%
- С начала года
- 80.00%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRML
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- 34.73%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 268.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAR и CRML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAR USA Rare Earth, Inc | 80.00% | 16.32% |
CRML Critical Metals Corp | 34.73% | 224.30% |
Correlation
The correlation between USAR and CRML is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between USAR and CRML has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
USAR:
-$4.85
CRML:
-$0.53
USAR:
5.75
CRML:
1.62K
USAR:
$319.83M
CRML:
$560.62K
USAR:
$253.66M
CRML:
$560.62K
USAR:
-$324.99M
CRML:
-$47.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAR vs. CRML — Ранг доходности на риск
USAR
CRML
Сравнение USAR c CRML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Rare Earth, Inc (USAR) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAR | CRML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.47 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 5.02 | -3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAR и CRML
Максимальная просадка USAR за все время составила -69.23%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAR и CRML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAR | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -93.91% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -77.74% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.62% | -68.80% | +24.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.86% | -68.09% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.44% | 53.71% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAR и CRML
USA Rare Earth, Inc (USAR) имеет более высокую волатильность в 32.07% по сравнению с Critical Metals Corp (CRML) с волатильностью 26.47%. Это указывает на то, что USAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAR | CRML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.07% | 26.47% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.95% | 100.00% | -21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.38% | 165.21% | -43.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.24% | 184.27% | -27.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.24% | 184.27% | -27.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAR и CRML
Ни USAR, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей USAR и CRML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели USA Rare Earth, Inc и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
USAR and CRML have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAR has higher volatility (32.07%) compared to CRML (26.47%). In terms of maximum drawdown, USAR dropped -69.23% vs CRML's -93.91%.
CRML currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAR и CRML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор