Сравнение MP с NB
MP (MP Materials Corp.) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MP returned 40.03%/yr vs -0.93%/yr for NB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у NB с доходностью -7.36%.
MP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 61.11%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
NB
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -17.06%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 16.59% | 223.85% | -21.41% | -26.45% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -7.36% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
Correlation
The correlation between MP and NB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, MP and NB have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
NB:
-$0.52
MP:
$305.30M
NB:
$0.00
MP:
$25.30M
NB:
-$1.00K
MP:
$1.52M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. NB — Ранг доходности на риск
MP
NB
Сравнение MP c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.74 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и NB
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -82.83% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -64.10% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -75.00% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.29% | -57.93% | +17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -55.95% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 42.10% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и NB
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 20.87%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 24.89%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.87% | 24.89% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.41% | 65.82% | -14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.72% | 108.82% | -17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.59% | 91.58% | -21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.57% | 91.58% | -19.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и NB
Ни MP, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and NB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (24.89%) compared to MP (20.87%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор