Сравнение MP с NB
MP (MP Materials Corp.) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MP returned 45.90%/yr vs 3.31%/yr for NB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у NB с доходностью 9.43%.
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
NB
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 131.08%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MP и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -28.24% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 9.43% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
Correlation
The correlation between MP and NB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.40 |
Over the past year, MP and NB have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
NB:
-$0.52
MP:
$305.30M
NB:
$0.00
MP:
$25.30M
NB:
-$1.00K
MP:
$1.52M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. NB — Ранг доходности на риск
MP
NB
Сравнение MP c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.06 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 3.27 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.22 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.09 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок MP и NB
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -82.83% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -64.10% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -75.24% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -50.30% | +19.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -56.03% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.40% | 40.29% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и NB
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 21.38%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 23.10%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 23.10% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 66.04% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.94% | 108.29% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.57% | 91.71% | -22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 91.71% | -19.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и NB
Ни MP, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and NB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (23.10%) compared to MP (21.38%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs NB's -82.83%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор