Сравнение MP с NB
MP (MP Materials Corp.) and NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MP returned 27.05%/yr vs 3.41%/yr for NB. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MP и NB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MP показывает доходность -5.17%, а NB немного ниже – -5.28%.
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
NB
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 6.36%
- 6 месяцев
- -24.74%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $306.48M | $271.86M | $336.98M | |
| $17.48M | $15.73M | $17.89M |
Сравнение доходности по годам MP и NB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 223.85% | -21.41% | -26.45% |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -5.28% | 241.94% | -51.41% | -57.47% |
Correlation
The correlation between MP and NB is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.42 |
Over the past year, MP and NB have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MP:
$8.53B
NB:
$730.85M
MP:
-$0.57
NB:
-$0.45
MP:
$305.30M
NB:
$0.00
MP:
$25.30M
NB:
-$1.00K
MP:
$1.52M
NB:
-$54.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. NB — Ранг доходности на риск
MP
NB
Сравнение MP c NB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | NB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.46 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.66 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и NB
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке NB в -82.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и NB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -82.83% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.38% | -66.92% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.38% | -74.71% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.43% | -56.98% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -56.14% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.07% | 46.61% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и NB
Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 22.76%, в то время как у NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | NB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 28.46% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.54% | 60.12% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.19% | 101.24% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.13% | 91.49% | -21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.51% | 91.49% | -18.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и NB
Ни MP, ни NB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и NB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и NioCorp Developments Ltd. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MP and NB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (28.46%) compared to MP (22.76%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs NB's -82.83%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и NB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор