PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MP с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с FCX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или FCX.

Корреляция

Корреляция между MP и FCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MP и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
266.21%
MP
FCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

FCX:

-0.48

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

FCX:

-0.44

Коэф-т Омега

MP:

1.20

FCX:

0.94

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

FCX:

-0.47

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

FCX:

-0.96

Индекс Язвы

MP:

17.78%

FCX:

22.59%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

FCX:

45.49%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

FCX:

-31.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$4.25B

FCX:

$52.53B

EPS

MP:

-$0.57

FCX:

$1.22

Коэффициент P/S

MP:

20.85

FCX:

2.11

Коэффициент P/B

MP:

3.78

FCX:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

FCX:

$19.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

FCX:

$5.70B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

FCX:

$7.11B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью -1.39%.

MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCX

С начала года

-1.39%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-19.65%

1 год

-25.20%

5 лет

33.82%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
FCX: -0.48
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
FCX: -0.44
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
FCX: 0.94
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
FCX: -0.47
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
FCX: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.48
MP
FCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и FCX

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%

Просадки

Сравнение просадок MP и FCX

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
-31.15%
MP
FCX

Волатильность

Сравнение волатильности MP и FCX

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 28.71%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
28.71%
MP
FCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию