PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MP с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MP и FCX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MP и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.60%
185.38%
MP
FCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.89

FCX:

-1.00

Коэф-т Сортино

MP:

1.68

FCX:

-1.38

Коэф-т Омега

MP:

1.19

FCX:

0.83

Коэф-т Кальмара

MP:

0.65

FCX:

-0.87

Коэф-т Мартина

MP:

3.03

FCX:

-1.96

Индекс Язвы

MP:

17.66%

FCX:

20.61%

Дневная вол-ть

MP:

60.32%

FCX:

40.53%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

MP:

-60.42%

FCX:

-46.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.77B

FCX:

$41.89B

EPS

MP:

-$0.57

FCX:

$1.30

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

FCX:

$19.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

FCX:

$5.70B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

FCX:

$7.11B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью -23.16%.


MP

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCX

С начала года

-23.16%

1 месяц

-23.61%

6 месяцев

-41.94%

1 год

-39.97%

5 лет

37.36%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
MP: 0.89
FCX: -1.00
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.68
FCX: -1.38
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.19
FCX: 0.83
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
MP: 0.65
FCX: -0.87
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MP: 3.03
FCX: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-1.00
MP
FCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и FCX

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
2.06%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%

Просадки

Сравнение просадок MP и FCX

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.42%
-46.34%
MP
FCX

Волатильность

Сравнение волатильности MP и FCX

Текущая волатильность для MP Materials Corp. (MP) составляет 15.72%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что MP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
22.84%
MP
FCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab