Сравнение MP с FCX
MP (MP Materials Corp.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MP in Other Industrial Metals & Mining, FCX in Copper. Over the past 5 years, MP returned 5.22%/yr vs 14.90%/yr for FCX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MP и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 37.43%.
MP
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -9.62%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -29.95%
- 3 года*
- 27.05%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.39%
FCX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 37.43%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 8.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $910.12M | $923.68M | $914.18M | |
| $306.48M | $271.86M | $336.98M |
Сравнение доходности по годам MP и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -5.17% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.43% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 147.81% |
Correlation
The correlation between MP and FCX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
MP:
$8.53B
FCX:
$99.75B
MP:
-$0.57
FCX:
$2.04
MP:
19.58
FCX:
3.87
MP:
$305.30M
FCX:
$25.87B
MP:
$25.30M
FCX:
$6.95B
MP:
$1.52M
FCX:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. FCX — Ранг доходности на риск
MP
FCX
Сравнение MP c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.10 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.30 | -8.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и FCX
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -92.52% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.38% | -24.31% | -37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.38% | -46.34% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -51.47% | -30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.43% | -3.13% | -48.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -39.49% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.07% | 10.30% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и FCX
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 22.76% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.76% | 14.86% | +7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.54% | 38.46% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.19% | 49.76% | +25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.13% | 45.33% | +24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.51% | 48.42% | +24.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и FCX
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и FCX
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 7.03B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 7.03B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 984.00M при выручке в 7.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
MP and FCX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.76%) compared to FCX (14.86%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs FCX's -92.52%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор