Сравнение MP с FCX
MP (MP Materials Corp.) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MP in Other Industrial Metals & Mining, FCX in Copper. Over the past 5 years, MP returned 16.72%/yr vs 12.50%/yr for FCX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 39.74%.
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
FCX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 27.12%
- С начала года
- 39.74%
- 6 месяцев
- 59.38%
- 1 год
- 77.59%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам MP и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 39.74% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 141.15% |
Correlation
The correlation between MP and FCX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between MP and FCX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MP:
-$0.53
FCX:
$1.89
MP:
30.21
FCX:
3.86
MP:
$305.30M
FCX:
$26.42B
MP:
$25.30M
FCX:
$7.35B
MP:
$1.52M
FCX:
$9.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. FCX — Ранг доходности на риск
MP
FCX
Сравнение MP c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.13 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 7.90 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.64 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.16 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MP и FCX
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -92.52% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -24.90% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -46.34% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -51.47% | -30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -1.51% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -39.65% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.40% | 9.85% | +21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и FCX
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 14.37% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 35.63% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.94% | 47.46% | +46.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.57% | 44.84% | +24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 48.61% | +23.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и FCX
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.85% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и FCX
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
MP and FCX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.38%) compared to FCX (14.37%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs FCX's -92.52%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор