Сравнение USAIX с USBLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и USBLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и USBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -15.82% | 14.80% | 10.78% | 18.46% | -1.95% | 13.48% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USBLX по среднегодовой доходности: 2.77% против 7.54% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и USBLX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.
Доходность на риск
USAIX vs. USBLX — Ранг доходности на риск
USAIX
USBLX
Сравнение USAIX c USBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | USBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.74 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 7.14 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.67 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и USBLX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и USBLX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности USBLX в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и USBLX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USBLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -33.49% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -7.48% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -20.51% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -21.93% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.82% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.31% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.53% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и USBLX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | USBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.86% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 4.78% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 8.47% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.63% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 9.06% | -4.42% |